PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NG.L с SMT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NG.L с SMT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NG.L (National Grid plc) is a stock, while SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) is Global Equities fund actively managed by Baillie Gifford Funds. Over the past 10 years, NG.L returned 9.04%/yr vs 19.70%/yr for SMT.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NG.L и SMT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в National Grid plc (NG.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NG.L показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у SMT.L с доходностью 27.32%. За последние 10 лет акции NG.L уступали акциям SMT.L по среднегодовой доходности: 9.04% против 19.70% соответственно.

NG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-4.80%
С начала года
7.76%
6 месяцев
7.67%
1 год
19.92%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.81%
10 лет*
9.04%

SMT.L

1 день
-1.53%
1 месяц
5.30%
С начала года
27.32%
6 месяцев
42.05%
1 год
51.19%
3 года*
30.43%
5 лет*
4.67%
10 лет*
19.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NG.L и SMT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NG.L
National Grid plc		7.76%25.50%3.80%11.91%-1.39%28.97%-3.54%30.84%-7.79%3.32%
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc		27.32%24.72%18.75%12.46%-45.71%10.46%110.49%24.76%4.64%41.09%

Correlation

The correlation between NG.L and SMT.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1999 г.

0.24

The correlation between NG.L and SMT.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Grid plc

Scottish Mortgage Investment Trust plc

Часто сравнивают с NG.L:
NG.L с LGEN.LNG.L с FTAL.LNG.L с IQQI.DENG.L с SPYNG.L с SPGNG.L с SWDA.LNG.L с SSEZY
Часто сравнивают с SMT.L:
SMT.L с SPXP.LSMT.L с QQQSMT.L с FCIT.LSMT.L с BRK-BSMT.L с AGT.LSMT.L с HMWO.LSMT.L с ACWI.L

Доходность на риск

NG.L vs. SMT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NG.L
Ранг доходности на риск NG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SMT.L
Ранг доходности на риск SMT.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMT.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMT.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMT.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMT.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NG.L c SMT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Grid plc (NG.L) и Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NG.LSMT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.54

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.65

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

4.16

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

14.08

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NG.L vs. SMT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NG.L на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SMT.L равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG.L и SMT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NG.LSMT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.54

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.16

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NG.L и SMT.L

Максимальная просадка NG.L за все время составила -38.96%, что меньше максимальной просадки SMT.L в -62.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG.L и SMT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NG.LSMT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.96%

-62.61%

+23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-12.26%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-28.05%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-60.11%

+31.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.39%

-60.11%

+30.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-2.27%

-9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-16.03%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

3.62%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NG.L и SMT.L

National Grid plc (NG.L) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что NG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NG.LSMT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

4.49%

+6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

16.02%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

20.11%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

29.68%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

28.76%

-8.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NG.L и SMT.L

Дивидендная доходность NG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SMT.L в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NG.L
National Grid plc		4.04%4.14%5.79%5.39%5.17%4.66%5.66%5.07%6.09%24.42%4.57%4.60%
SMT.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc		0.29%0.37%0.44%0.51%0.51%0.26%0.27%0.54%0.66%0.67%0.93%1.05%

Часто задаваемые вопросы

NG.L and SMT.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NG.L и SMT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор