PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFFFX с FHKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFFFX с FHKFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NFFFX (American Funds New World Fund) and FHKFX (Fidelity Series Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, NFFFX returned 6.93%/yr vs 7.95%/yr for FHKFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NFFFX charges 0.68%/yr vs 0.01%/yr for FHKFX.

Доходность

Сравнение доходности NFFFX и FHKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NFFFX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFFFX показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у FHKFX с доходностью 33.82%.

NFFFX

1 день
-0.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
16.69%
6 месяцев
18.14%
1 год
34.66%
3 года*
19.53%
5 лет*
6.93%
10 лет*
11.24%

FHKFX

1 день
-1.01%
1 месяц
6.51%
С начала года
33.82%
6 месяцев
36.68%
1 год
64.66%
3 года*
27.55%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFFFX и FHKFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NFFFX
American Funds New World Fund		16.69%28.52%6.78%16.11%-21.86%4.98%25.17%27.89%-10.14%
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		33.82%38.51%5.42%12.10%-24.50%-4.15%17.85%9.64%-8.52%

Correlation

The correlation between NFFFX and FHKFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.88

The correlation between NFFFX and FHKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

Fidelity Series Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с NFFFX:
NFFFX с VTNFFFX с SPEMNFFFX с EEMVNFFFX с DFCEXNFFFX с SPGMNFFFX с SPYNFFFX с QQQ
Часто сравнивают с FHKFX:
FHKFX с VEMAXFHKFX с FGKPXFHKFX с FHKTXFHKFX с VOOFHKFX с JEMWXFHKFX с DEMAXFHKFX с PEAFX

Доходность на риск

NFFFX vs. FHKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFFFX
Ранг доходности на риск NFFFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFFFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFFFX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFFFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFFFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFFFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FHKFX
Ранг доходности на риск FHKFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFFFX c FHKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NFFFX) и Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFFFXFHKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.52

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
4.30

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.63

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

5.35

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

20.24

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFFFX vs. FHKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFFFX на текущий момент составляет 2.43, что ниже коэффициента Шарпа FHKFX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFFFX и FHKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFFFXFHKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.52

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NFFFX и FHKFX

Максимальная просадка NFFFX за все время составила -50.17%, что больше максимальной просадки FHKFX в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFFFX и FHKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFFFXFHKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-45.47%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-12.54%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.05%

-16.71%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-42.10%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.01%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-17.22%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.31%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NFFFX и FHKFX

Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NFFFX) составляет 5.57%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Fund (FHKFX) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что NFFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFFFXFHKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.87%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

16.31%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

19.05%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

19.08%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

19.69%

-3.56%

Сравнение комиссий NFFFX и FHKFX

NFFFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FHKFX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFFFX и FHKFX

Дивидендная доходность NFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FHKFX в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHKFX
Fidelity Series Emerging Markets Fund		1.78%2.38%2.86%2.43%2.56%3.46%1.38%2.28%0.42%0.00%0.00%0.00%
NFFFX
American Funds New World Fund		5.15%6.01%4.01%2.78%1.21%7.23%0.35%3.95%2.62%2.17%1.28%0.94%

Часто задаваемые вопросы

NFFFX and FHKFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHKFX has higher volatility (7.87%) compared to NFFFX (5.57%). In terms of maximum drawdown, NFFFX dropped -50.17% vs FHKFX's -45.47%.

FHKFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFFFX и FHKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор