Сравнение NESP.L с X7PP.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NESP.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, NESP.L returned 25.65%/yr vs 42.86%/yr for X7PP.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и X7PP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESP.L показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у X7PP.L с доходностью 5.21%.
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
X7PP.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 6.36%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 42.86%
- 5 лет*
- 27.44%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам NESP.L и X7PP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -25.12% | 8.81% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 5.21% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | -2.77% |
Correlation
The correlation between NESP.L and X7PP.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between NESP.L and X7PP.L shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
X7PP.L
Сравнение NESP.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESP.L | X7PP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.70 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 9.03 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESP.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.98 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и X7PP.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и X7PP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -56.28% | +29.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -15.94% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -18.17% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.64% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -15.39% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.77% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и X7PP.L
Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) составляет 4.41%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 6.19% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 17.80% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 21.78% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 23.48% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 24.63% | +4.78% |
Сравнение комиссий NESP.L и X7PP.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии X7PP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и X7PP.L
Ни NESP.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NESP.L and X7PP.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.
NESP.L is categorized as Nasdaq-100, while X7PP.L is Financials Equities. NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.20% for X7PP.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и X7PP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор