PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESP.L с LQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESP.L с LQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and LQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both Nasdaq-100 funds - NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while LQQ3.L tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NESP.L returned 25.65%/yr vs 59.92%/yr for LQQ3.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for LQQ3.L.

Доходность

Сравнение доходности NESP.L и LQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NESP.L показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у LQQ3.L с доходностью 56.49%.

NESP.L

1 день
-0.61%
1 месяц
10.79%
С начала года
20.57%
6 месяцев
19.40%
1 год
44.13%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQQ3.L

1 день
-1.92%
1 месяц
27.07%
С начала года
56.49%
6 месяцев
51.01%
1 год
126.98%
3 года*
59.92%
5 лет*
28.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESP.L и LQQ3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		20.57%12.78%28.66%48.13%-25.12%8.81%
LQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.49%18.96%62.50%192.06%-77.11%14.68%

Correlation

The correlation between NESP.L and LQQ3.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.93

The correlation between NESP.L and LQQ3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с IITU.LNESP.L с FUQA.LNESP.L с SPX5.L
Часто сравнивают с LQQ3.L:
LQQ3.L с MRN3.LLQQ3.L с QQQ3.LLQQ3.L с 3VT.LLQQ3.L с QQQ5.LLQQ3.L с 3USL.LLQQ3.L с 3QQQ.LLQQ3.L с 3AMZ.L

Доходность на риск

NESP.L vs. LQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LQQ3.L
Ранг доходности на риск LQQ3.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQQ3.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQQ3.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQQ3.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQQ3.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESP.L c LQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESP.LLQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
2.80

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.18

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.54

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

10.50

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESP.L vs. LQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESP.L на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQQ3.L равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESP.L и LQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESP.LLQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.66

-0.06

Просадки

Сравнение просадок NESP.L и LQQ3.L

Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки LQQ3.L в -79.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и LQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESP.LLQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-79.16%

+52.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-35.64%

+23.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-58.39%

+32.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-1.98%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-23.34%

+13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

12.04%

-7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NESP.L и LQQ3.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) составляет 4.41%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (LQQ3.L) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESP.LLQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

13.74%

-9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

32.87%

-21.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

45.12%

-29.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

59.25%

-29.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

59.45%

-30.04%

Сравнение комиссий NESP.L и LQQ3.L

NESP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LQQ3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESP.L и LQQ3.L

Ни NESP.L, ни LQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NESP.L and LQQ3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for LQQ3.L.

NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while LQQ3.L tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.75% for LQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESP.L и LQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор