PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NESP.L с EQQU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NESP.L и EQQU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NESP.L торгуется в GBp, в то время как EQQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NESP.L показывает доходность 20.57%, а EQQU.L немного выше – 20.83%.


NESP.L

1 день
-0.61%
1 месяц
10.79%
С начала года
20.57%
6 месяцев
19.40%
1 год
44.13%
3 года*
25.65%
5 лет*
10 лет*

EQQU.L

1 день
0.00%
1 месяц
10.21%
С начала года
20.83%
6 месяцев
19.00%
1 год
42.53%
3 года*
25.05%
5 лет*
19.02%
10 лет*
22.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESP.L и EQQU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc
20.57%12.78%28.66%48.13%-25.12%8.81%
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
20.03%11.22%28.75%48.45%-25.54%6.43%

Correlation

The correlation between NESP.L and EQQU.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.94

The correlation between NESP.L and EQQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Доходность на риск

NESP.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

EQQU.L
Ранг доходности на риск EQQU.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESP.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NESP.LEQQU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.81

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

10.77

-0.38

NESP.L vs. EQQU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESP.L на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESP.L и EQQU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NESP.LEQQU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.68

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.99

-0.39

Просадки

Сравнение просадок NESP.L и EQQU.L

Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке EQQU.L в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и EQQU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NESP.LEQQU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-27.75%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.12%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-24.26%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

0.00%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-5.38%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.94%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NESP.L и EQQU.L

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) составляет 4.41%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NESP.LEQQU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.88%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.61%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

15.81%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

20.03%

+9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

20.15%

+9.26%

Сравнение комиссий NESP.L и EQQU.L

NESP.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NESP.L и EQQU.L

NESP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
EQQU.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.26%0.11%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, NESP.L and EQQU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.

NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.30% for EQQU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESP.L и EQQU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор