Сравнение NESP.L с ANXG.L
NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and ANXG.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both Nasdaq-100 funds - NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while ANXG.L tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NESP.L returned 25.65%/yr vs 24.84%/yr for ANXG.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NESP.L charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for ANXG.L.
Доходность
Сравнение доходности NESP.L и ANXG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NESP.L показывает доходность 20.57%, а ANXG.L немного ниже – 19.88%.
NESP.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANXG.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 22.61%
Сравнение доходности по годам NESP.L и ANXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESP.L Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 20.57% | 12.78% | 28.66% | 48.13% | -25.12% | 8.81% |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 19.88% | 11.70% | 28.70% | 48.00% | -25.42% | 6.79% |
Correlation
The correlation between NESP.L and ANXG.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between NESP.L and ANXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESP.L vs. ANXG.L — Ранг доходности на риск
NESP.L
ANXG.L
Сравнение NESP.L c ANXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESP.L | ANXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.75 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.38 | 10.95 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESP.L | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.85 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.18 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок NESP.L и ANXG.L
Максимальная просадка NESP.L за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке ANXG.L в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESP.L и ANXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESP.L | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -27.69% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.12% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -24.54% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.64% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -5.35% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.81% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESP.L и ANXG.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXG.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что NESP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESP.L | ANXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.14% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 10.39% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 14.62% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 19.12% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 19.31% | +10.10% |
Сравнение комиссий NESP.L и ANXG.L
NESP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ANXG.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESP.L и ANXG.L
Ни NESP.L, ни ANXG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NESP.L and ANXG.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ANXG.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ANXG.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for NESP.L.
NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while ANXG.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for NESP.L and 0.13% for ANXG.L.
Подберите оптимальное распределение для NESP.L и ANXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор