Сравнение NEMUX с KSMUX
NEMUX (Nebraska Municipal Fund) and KSMUX (Kansas Municipal Fund) are both Municipal Bonds funds from IntegrityVikingFunds. Over the past 10 years, NEMUX returned 0.83%/yr vs 1.11%/yr for KSMUX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NEMUX и KSMUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEMUX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у KSMUX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции NEMUX уступали акциям KSMUX по среднегодовой доходности: 0.83% против 1.11% соответственно.
NEMUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- 0.83%
KSMUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам NEMUX и KSMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMUX Nebraska Municipal Fund | 1.75% | 2.62% | -0.55% | 4.18% | -9.04% | -0.25% | 3.23% | 5.40% | 0.48% | 4.52% |
KSMUX Kansas Municipal Fund | 2.10% | 3.35% | -1.06% | 4.53% | -9.55% | 0.19% | 4.69% | 5.59% | 0.79% | 3.65% |
Correlation
The correlation between NEMUX and KSMUX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1993 г. | 0.84 |
The correlation between NEMUX and KSMUX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEMUX vs. KSMUX — Ранг доходности на риск
NEMUX
KSMUX
Сравнение NEMUX c KSMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebraska Municipal Fund (NEMUX) и Kansas Municipal Fund (KSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEMUX | KSMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.83 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 11.71 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEMUX | KSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 2.83 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.05 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.28 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NEMUX и KSMUX
Максимальная просадка NEMUX за все время составила -14.88%, примерно равная максимальной просадке KSMUX в -14.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEMUX и KSMUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEMUX | KSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.88% | -14.61% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -2.67% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.43% | -6.98% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.48% | -13.96% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | -13.96% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -1.64% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -2.98% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.65% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEMUX и KSMUX
Текущая волатильность для Nebraska Municipal Fund (NEMUX) составляет 0.88%, в то время как у Kansas Municipal Fund (KSMUX) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что NEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEMUX | KSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.11% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 2.07% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 2.68% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 4.24% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 3.97% | -0.20% |
Сравнение комиссий NEMUX и KSMUX
И NEMUX, и KSMUX имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEMUX и KSMUX
Дивидендная доходность NEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что сопоставимо с доходностью KSMUX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSMUX Kansas Municipal Fund | 3.20% | 3.13% | 2.76% | 2.33% | 2.00% | 1.64% | 1.83% | 2.70% | 2.75% | 2.93% | 2.88% | 2.57% |
NEMUX Nebraska Municipal Fund | 3.22% | 3.29% | 3.09% | 2.25% | 1.69% | 1.54% | 1.76% | 2.37% | 2.39% | 2.47% | 2.59% | 2.23% |
Часто задаваемые вопросы
NEMUX and KSMUX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSMUX has higher volatility (1.11%) compared to NEMUX (0.88%). In terms of maximum drawdown, NEMUX dropped -14.88% vs KSMUX's -14.61%.
KSMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEMUX и KSMUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор