PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA.L с SWDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).

NDIA.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NDIA.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA.L и SWDA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc		-16.15%4.23%9.32%18.74%-7.90%24.99%13.78%7.64%0.05%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-2.41%21.14%19.09%23.79%-18.13%22.52%15.68%27.97%-9.38%
Разные валюты инструментов

NDIA.L торгуется в USD, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью -4.80%.

NDIA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-9.49%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-1.47%
1 год
17.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с NDIA.L:
NDIA.L с IWDA.LNDIA.L с DEMS.LNDIA.L с IGLN.LNDIA.L с CSP1.LNDIA.L с EIMI.LNDIA.L с ISAC.LNDIA.L с FLXE.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Сравнение комиссий NDIA.L и SWDA.L

NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

NDIA.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA.L
Ранг доходности на риск NDIA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIA.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.13

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

1.61

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.94

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

7.84

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIA.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.13

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.67

-0.38

Корреляция

Корреляция между NDIA.L и SWDA.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA.L и SWDA.L

Ни NDIA.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NDIA.L и SWDA.L

Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и SWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIA.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-25.58%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-10.26%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-18.50%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.47%

-3.59%

-19.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-3.52%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

1.79%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA.L и SWDA.L

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIA.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

4.26%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

8.47%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

15.35%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

15.30%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

15.70%

+6.40%