PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA.L с HMEF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA.L с HMEF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).

NDIA.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Net Total Return Index. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NDIA.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA.L и HMEF.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc		-16.15%4.23%9.32%18.74%-7.90%24.99%13.78%7.64%0.05%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		4.98%33.95%7.26%7.85%-19.63%-3.16%18.32%17.27%-11.10%
Разные валюты инструментов

NDIA.L торгуется в USD, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDIA.L показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у HMEF.L с доходностью 4.98%.

NDIA.L

1 день
1.95%
1 месяц
-10.50%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-13.19%
1 год
-9.49%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.27%
10 лет*
—

HMEF.L

1 день
3.92%
1 месяц
-6.32%
С начала года
4.98%
6 месяцев
8.81%
1 год
34.55%
3 года*
16.35%
5 лет*
4.03%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с NDIA.L:
NDIA.L с IWDA.LNDIA.L с DEMS.LNDIA.L с CSP1.LNDIA.L с EIMI.LNDIA.L с IGLN.LNDIA.L с FEM.LNDIA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.LHMEF.L с SPX4.L

Сравнение комиссий NDIA.L и HMEF.L

NDIA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.

NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Доходность на риск

NDIA.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA.L
Ранг доходности на риск NDIA.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIA.LHMEF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.82

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

2.37

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.64

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

9.93

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа HMEF.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIA.LHMEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.82

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Корреляция

Корреляция между NDIA.L и HMEF.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA.L и HMEF.L

NDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIA.L
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.97%1.98%2.43%2.58%2.99%2.01%1.66%2.11%2.14%1.61%1.69%2.25%

Просадки

Сравнение просадок NDIA.L и HMEF.L

Максимальная просадка NDIA.L за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -39.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA.L и HMEF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIA.LHMEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-31.72%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.06%

-11.07%

-9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-23.78%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.47%

-7.68%

-15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-10.09%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

3.12%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA.L и HMEF.L

Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc (NDIA.L) составляет 6.92%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что NDIA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIA.LHMEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

8.18%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

13.89%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

18.90%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

18.16%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

19.14%

+2.96%