Сравнение NCLP.L с SXLE.L
NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - NCLP.L tracks the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index while SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past year, NCLP.L returned 78.50% vs 47.78% for SXLE.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. NCLP.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности NCLP.L и SXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NCLP.L торгуется в GBp, в то время как SXLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NCLP.L показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у SXLE.L с доходностью 31.04%.
NCLP.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 78.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXLE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 31.04%
- 6 месяцев
- 28.53%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам NCLP.L и SXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLP.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating | 17.09% | 94.52% |
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 31.04% | 1.87% |
Correlation
The correlation between NCLP.L and SXLE.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.02 |
The correlation between NCLP.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLP.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск
NCLP.L
SXLE.L
Сравнение NCLP.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLP.L | SXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.86 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 8.85 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLP.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 2.06 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.40 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок NCLP.L и SXLE.L
Максимальная просадка NCLP.L за все время составила -26.96%, что меньше максимальной просадки SXLE.L в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLP.L и SXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLP.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.96% | -62.09% | +35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.96% | -16.65% | -10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.07% | -9.06% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -15.52% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 5.38% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLP.L и SXLE.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что NCLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLP.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 8.66% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 19.47% | +12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.11% | 23.18% | +21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.42% | 26.52% | +18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.42% | 28.35% | +17.07% |
Сравнение комиссий NCLP.L и SXLE.L
NCLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLP.L и SXLE.L
Ни NCLP.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NCLP.L and SXLE.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for NCLP.L.
NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.45% for NCLP.L and 0.15% for SXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для NCLP.L и SXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор