Сравнение NCLP.L с IITU.L
NCLP.L (WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - NCLP.L is a Uranium fund tracking the WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, NCLP.L returned 47.28% vs 45.48% for IITU.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCLP.L charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности NCLP.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLP.L показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 17.69%.
NCLP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.16%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 47.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IITU.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 45.48%
- 3 года*
- 28.72%
- 5 лет*
- 23.93%
- 10 лет*
- 26.66%
Сравнение доходности по годам NCLP.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCLP.L WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating | 3.72% | 56.86% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 17.69% | 31.50% |
Correlation
The correlation between NCLP.L and IITU.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between NCLP.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLP.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
NCLP.L
IITU.L
Сравнение NCLP.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCLP.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.63 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 6.67 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCLP.L и IITU.L
Максимальная просадка NCLP.L за все время составила -39.10%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLP.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.10% | -41.09% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.10% | -16.76% | -22.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.71% | -7.27% | -23.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -8.11% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 6.63% | +11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLP.L и IITU.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Accumulating (NCLP.L) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что NCLP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLP.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 8.62% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.78% | 15.42% | +17.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.64% | 20.37% | +43.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.01% | 26.20% | +36.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.01% | 23.68% | +39.33% |
Сравнение комиссий NCLP.L и IITU.L
NCLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLP.L и IITU.L
Ни NCLP.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NCLP.L and IITU.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for NCLP.L.
NCLP.L is categorized as Uranium, while IITU.L is Technology Equities. NCLP.L tracks WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for NCLP.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для NCLP.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор