Сравнение NCITX с APUSX
NCITX (Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund) and APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, NCITX returned 0.26%/yr vs -0.12%/yr for APUSX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NCITX charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for APUSX.
Доходность
Сравнение доходности NCITX и APUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCITX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у APUSX с доходностью -9.63%.
NCITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.67%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.34%
APUSX
- 1 день
- -10.36%
- 1 месяц
- -10.36%
- 6 месяцев
- -9.63%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- -8.34%
- 3 года*
- -0.41%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCITX и APUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCITX Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund | 0.67% | 4.63% | 2.05% | 4.43% | -9.77% | 0.25% | 4.45% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -9.63% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
Correlation
The correlation between NCITX and APUSX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCITX vs. APUSX — Ранг доходности на риск
NCITX
APUSX
Сравнение NCITX c APUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCITX | APUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.26 | +1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.81 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -12.81 | +16.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCITX и APUSX
Максимальная просадка NCITX за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки APUSX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCITX и APUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCITX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -10.36% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -10.36% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.69% | -10.36% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.27% | -10.36% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -10.36% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -0.30% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.65% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCITX и APUSX
Текущая волатильность для Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) составляет 0.53%, в то время как у Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что NCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCITX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 10.93% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 10.95% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 10.42% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 4.81% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.87% | 4.23% | +0.64% |
Сравнение комиссий NCITX и APUSX
NCITX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCITX и APUSX
Дивидендная доходность NCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности APUSX в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.69% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NCITX Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund | 2.61% | 2.46% | 2.84% | 2.16% | 1.38% | 1.81% | 2.30% | 2.73% | 2.66% | 2.82% | 3.46% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
NCITX and APUSX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APUSX has higher volatility (10.93%) compared to NCITX (0.53%). In terms of maximum drawdown, NCITX dropped -14.27% vs APUSX's -10.36%.
NCITX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCITX и APUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор