PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCEGX с FDSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCEGX с FDSSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NCEGX (The North Country Large Cap Equity Fund) and FDSSX (Fidelity Stock Selector All Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NCEGX returned 15.08%/yr vs 15.28%/yr for FDSSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NCEGX charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for FDSSX.

Доходность

Сравнение доходности NCEGX и FDSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCEGX показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у FDSSX с доходностью 15.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NCEGX имеют среднегодовую доходность 15.08%, а акции FDSSX немного впереди с 15.28%.

NCEGX

1 день
1.41%
1 месяц
1.79%
С начала года
5.66%
6 месяцев
4.87%
1 год
19.69%
3 года*
19.87%
5 лет*
11.07%
10 лет*
15.08%

FDSSX

1 день
0.50%
1 месяц
2.74%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.99%
1 год
35.80%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.93%
10 лет*
15.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCEGX и FDSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCEGX
The North Country Large Cap Equity Fund		5.66%13.28%27.49%24.09%-20.58%23.09%24.54%39.61%-3.52%23.81%
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		15.71%18.89%19.79%26.94%-19.55%23.14%24.90%32.21%-8.61%24.42%

Correlation

The correlation between NCEGX and FDSSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г.

0.96

The correlation between NCEGX and FDSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The North Country Large Cap Equity Fund

Fidelity Stock Selector All Cap Fund

Часто сравнивают с NCEGX:
NCEGX с ^GSPCNCEGX с ADXNCEGX с FSPGXNCEGX с BBLIXNCEGX с BLUEXNCEGX с BPTRXNCEGX с ACIHX
Часто сравнивают с FDSSX:
FDSSX с FSELXFDSSX с FZROXFDSSX с FLDRFDSSX с FXAIXFDSSX с QQQFDSSX с VOOFDSSX с VTI

Доходность на риск

NCEGX vs. FDSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCEGX
Ранг доходности на риск NCEGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCEGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCEGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCEGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCEGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCEGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FDSSX
Ранг доходности на риск FDSSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCEGX c FDSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCEGXFDSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.87

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.85

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.05

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

19.61

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCEGX vs. FDSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCEGX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа FDSSX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCEGX и FDSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCEGXFDSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.87

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Просадки

Сравнение просадок NCEGX и FDSSX

Максимальная просадка NCEGX за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки FDSSX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCEGX и FDSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCEGXFDSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-56.77%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-9.19%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-20.86%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-25.22%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.26%

-34.37%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.11%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-9.88%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.90%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NCEGX и FDSSX

The North Country Large Cap Equity Fund (NCEGX) и Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) имеют волатильность 3.44% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCEGXFDSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.41%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.02%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

13.01%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

17.75%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

18.57%

+0.07%

Сравнение комиссий NCEGX и FDSSX

NCEGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDSSX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCEGX и FDSSX

Дивидендная доходность NCEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FDSSX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		4.14%4.79%4.83%2.03%0.36%0.84%5.22%6.09%4.46%3.07%1.04%5.16%
NCEGX
The North Country Large Cap Equity Fund		2.68%2.83%12.48%16.29%12.98%8.43%11.16%13.66%8.04%6.79%2.11%5.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NCEGX and FDSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NCEGX has higher volatility (3.44%) compared to FDSSX (3.41%). In terms of maximum drawdown, NCEGX dropped -52.03% vs FDSSX's -56.77%.

FDSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCEGX и FDSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор