PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBXG с STK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBXG с STK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NBXG (Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund) and STK (Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, NBXG returned 5.27%/yr vs 19.12%/yr for STK. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBXG charges 1.37%/yr vs 1.26%/yr for STK.

Доходность

Сравнение доходности NBXG и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBXG показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 41.59%.

NBXG

1 день
-4.27%
1 месяц
4.85%
С начала года
14.98%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.37%
3 года*
27.22%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

STK

1 день
-9.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
41.59%
6 месяцев
37.41%
1 год
89.32%
3 года*
32.06%
5 лет*
19.12%
10 лет*
23.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBXG и STK

2026 (YTD)20252024202320222021
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		14.98%24.23%28.53%34.92%-41.41%-10.72%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		41.59%24.85%17.74%46.60%-30.36%14.19%

Correlation

The correlation between NBXG and STK is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.75

The correlation between NBXG and STK has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Часто сравнивают с NBXG:
NBXG с GAMNBXG с GDVNBXG с BITNBXG с NGUAXNBXG с ETYNBXG с RMTNBXG с IUKD.L
Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с BSTSTK с SPYSTK с AVALXSTK с CEFSTK с XLK

Доходность на риск

NBXG vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBXG
Ранг доходности на риск NBXG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBXG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBXG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBXG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBXG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBXG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
STK
Ранг доходности на риск STK: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBXG c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBXGSTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
3.59

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
4.02

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.60

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

6.99

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

28.69

-23.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBXG vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBXG на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа STK равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBXG и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBXGSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

3.59

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.75

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.72

-0.51

Просадки

Сравнение просадок NBXG и STK

Максимальная просадка NBXG за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBXG и STK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBXGSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.76%

-41.74%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-12.84%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-26.59%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.76%

-36.27%

-15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-11.56%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-7.41%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.40%

3.12%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NBXG и STK

Текущая волатильность для Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) составляет 7.53%, в то время как у Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что NBXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBXGSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

13.60%

-6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

21.65%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

25.03%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

25.47%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.07%

26.31%

-0.24%

Сравнение комиссий NBXG и STK

NBXG берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии STK в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBXG и STK

Дивидендная доходность NBXG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности STK в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		8.55%8.73%9.42%10.98%13.19%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		5.32%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Часто задаваемые вопросы

NBXG and STK have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STK has higher volatility (13.60%) compared to NBXG (7.53%). In terms of maximum drawdown, NBXG dropped -51.76% vs STK's -41.74%.

STK currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBXG и STK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор