PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NBXG с NMANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBXG с NMANX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NBXG (Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund) and NMANX (Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - NBXG is a Technology Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while NMANX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Neuberger Berman. Over the past 5 years, NBXG returned 4.16%/yr vs 3.66%/yr for NMANX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBXG charges 1.37%/yr vs 0.83%/yr for NMANX.

Доходность

Сравнение доходности NBXG и NMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBXG показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у NMANX с доходностью 3.41%.

NBXG

1 день
-2.55%
1 месяц
-8.85%
6 месяцев
7.60%
С начала года
9.24%
1 год
10.72%
3 года*
21.79%
5 лет*
4.16%
10 лет*
—

NMANX

1 день
-1.49%
1 месяц
-4.95%
6 месяцев
-2.26%
С начала года
3.41%
1 год
-1.37%
3 года*
11.15%
5 лет*
3.66%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBXG и NMANX

2026 (YTD)20252024202320222021
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		9.24%24.23%28.53%34.92%-41.41%-10.72%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		3.41%5.51%24.39%18.21%-28.82%10.37%

Correlation

The correlation between NBXG and NMANX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.79

The correlation between NBXG and NMANX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NBXG:
NBXG с GDVNBXG с GAMNBXG с NGUAXNBXG с ETYNBXG с NBGNXNBXG с BITNBXG с RMT
Часто сравнивают с NMANX:
NMANX с VGHAXNMANX с NOIEXNMANX с ARTKXNMANX с NBIIXNMANX с NEMIXNMANX с PRWAXNMANX с NBSSX

Доходность на риск

NBXG vs. NMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBXG
Ранг доходности на риск NBXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBXG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBXG: 99
Ранг коэф-та Мартина
NMANX
Ранг доходности на риск NMANX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMANX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMANX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMANX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMANX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMANX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBXG c NMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) и Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBXGNMANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-0.02

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.12

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.03

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

-0.08

+1.91

NBXG vs. NMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBXG на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа NMANX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBXG и NMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBXG и NMANX

Максимальная просадка NBXG за все время составила -51.76%, что меньше максимальной просадки NMANX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBXG и NMANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBXGNMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.76%

-72.14%

+20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-17.71%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-25.93%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.76%

-38.10%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-7.62%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.73%

-17.37%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

6.18%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NBXG и NMANX

Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (NBXG) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund (NMANX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что NBXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBXGNMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

6.57%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.21%

17.45%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

21.94%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

23.50%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.32%

22.55%

+3.77%

Сравнение комиссий NBXG и NMANX

NBXG берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии NMANX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBXG и NMANX

Дивидендная доходность NBXG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что меньше доходности NMANX в 22.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBXG
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund		9.40%8.73%9.42%10.98%13.19%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NMANX
Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund		22.33%23.10%9.85%3.19%4.87%16.30%9.58%5.43%11.70%8.94%5.00%9.00%

Часто задаваемые вопросы

NBXG and NMANX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBXG has higher volatility (10.98%) compared to NMANX (6.57%). In terms of maximum drawdown, NBXG dropped -51.76% vs NMANX's -72.14%.

NBXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBXG и NMANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор