PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBTK.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NBTK.DE с WELP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - NBTK.DE tracks the Nasdaq Biotechnology while WELP.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, NBTK.DE returned 14.43%/yr vs 12.49%/yr for WELP.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NBTK.DE charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.

Доходность

Сравнение доходности NBTK.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NBTK.DE показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 25.35%.

NBTK.DE

1 день
0.00%
1 месяц
9.34%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.97%
1 год
53.79%
3 года*
14.43%
5 лет*
5.85%
10 лет*
—

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NBTK.DE и WELP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		13.45%18.60%4.57%2.51%2.07%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.25%5.34%

Correlation

The correlation between NBTK.DE and WELP.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2022 г.

0.14

The correlation between NBTK.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с NBTK.DE:
NBTK.DE с XBINBTK.DE с SBIO.LNBTK.DE с IBBNBTK.DE с FBTNBTK.DE с IBBQNBTK.DE с ARKGNBTK.DE с BBH
Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

NBTK.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBTK.DE
Ранг доходности на риск NBTK.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBTK.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBTK.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBTK.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBTK.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBTK.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBTK.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NBTK.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.75

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.26

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.66

2.80

+5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.74

8.57

+17.17

NBTK.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBTK.DE на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа WELP.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBTK.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NBTK.DE и WELP.DE

Максимальная просадка NBTK.DE за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTK.DE и WELP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NBTK.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-23.55%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-12.22%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.35%

-23.55%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.07%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-7.79%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.99%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NBTK.DE и WELP.DE

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) имеют волатильность 6.55% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NBTK.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.59%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

16.90%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

19.54%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

20.07%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

20.07%

+1.98%

Сравнение комиссий NBTK.DE и WELP.DE

NBTK.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBTK.DE и WELP.DE

NBTK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM202520242023
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

NBTK.DE and WELP.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NBTK.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NBTK.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

NBTK.DE tracks Nasdaq Biotechnology, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for NBTK.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NBTK.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор