Сравнение NBTK.DE с EHLT.DE
NBTK.DE (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) and EHLT.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist) are both Health & Biotech Equities funds - NBTK.DE tracks the Nasdaq Biotechnology while EHLT.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care. Both are passively managed. Over the past 5 years, NBTK.DE returned 5.63%/yr vs 4.71%/yr for EHLT.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBTK.DE charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for EHLT.DE.
Доходность
Сравнение доходности NBTK.DE и EHLT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBTK.DE показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у EHLT.DE с доходностью -2.49%.
NBTK.DE
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
EHLT.DE
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 5.72%
Сравнение доходности по годам NBTK.DE и EHLT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBTK.DE Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 4.27% | 18.60% | 4.57% | 2.51% | -6.11% | 7.46% | 14.59% | 17.24% |
EHLT.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | -2.49% | 7.09% | 4.20% | 4.76% | -4.33% | 24.01% | -2.02% | 10.31% |
Correlation
The correlation between NBTK.DE and EHLT.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.53 |
The correlation between NBTK.DE and EHLT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBTK.DE vs. EHLT.DE — Ранг доходности на риск
NBTK.DE
EHLT.DE
Сравнение NBTK.DE c EHLT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBTK.DE | EHLT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.07 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 0.40 | +5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.06 | 0.89 | +16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBTK.DE | EHLT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.30 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NBTK.DE и EHLT.DE
Максимальная просадка NBTK.DE за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки EHLT.DE в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBTK.DE и EHLT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBTK.DE | EHLT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -26.14% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -12.46% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -26.14% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.99% | -26.14% | -4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -11.58% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -6.90% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 5.62% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBTK.DE и EHLT.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что NBTK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHLT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBTK.DE | EHLT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.56% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 11.62% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 16.76% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.55% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.19% | +5.86% |
Сравнение комиссий NBTK.DE и EHLT.DE
NBTK.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EHLT.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBTK.DE и EHLT.DE
NBTK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHLT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | 1.33% | 1.30% | 1.78% | 0.00% | 2.28% | 1.89% | 2.32% | 1.88% | 2.32% | 0.49% |
NBTK.DE Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBTK.DE and EHLT.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHLT.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHLT.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for NBTK.DE.
NBTK.DE tracks Nasdaq Biotechnology, while EHLT.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for NBTK.DE and 0.30% for EHLT.DE.
Подберите оптимальное распределение для NBTK.DE и EHLT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор