Сравнение NBSM с BENJ
NBSM (Neuberger Small-Mid Cap ETF) and BENJ (Horizon Landmark ETF) are both exchange-traded funds - NBSM is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Neuberger Berman, while BENJ is a Ultrashort Bond fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, NBSM returned 10.64% vs 3.80% for BENJ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NBSM charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for BENJ.
Доходность
Сравнение доходности NBSM и BENJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBSM показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у BENJ с доходностью 1.67%.
NBSM
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 10.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BENJ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBSM и BENJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 9.98% | -3.21% |
BENJ Horizon Landmark ETF | 1.67% | 3.72% |
Correlation
The correlation between NBSM and BENJ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBSM vs. BENJ — Ранг доходности на риск
NBSM
BENJ
Сравнение NBSM c BENJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) и Horizon Landmark ETF (BENJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBSM | BENJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 4.86 | -3.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 9.77 | -8.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 46.08 | -42.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBSM и BENJ
Максимальная просадка NBSM за все время составила -25.16%, что больше максимальной просадки BENJ в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSM и BENJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBSM | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.16% | -0.39% | -24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -0.39% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -0.02% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 0.08% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBSM и BENJ
Neuberger Small-Mid Cap ETF (NBSM) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Horizon Landmark ETF (BENJ) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что NBSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BENJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBSM | BENJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 0.10% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 0.24% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 0.67% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 0.60% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 0.60% | +17.46% |
Сравнение комиссий NBSM и BENJ
NBSM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BENJ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBSM и BENJ
Дивидендная доходность NBSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как BENJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BENJ Horizon Landmark ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | 0.36% | 0.40% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
NBSM and BENJ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBSM has higher volatility (4.49%) compared to BENJ (0.10%). In terms of maximum drawdown, NBSM dropped -25.16% vs BENJ's -0.39%.
On 1-year performance, NBSM leads with 10.64% vs 3.80% for BENJ. On fees, BENJ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BENJ has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBSM has performed better with a 10.64% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BENJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for NBSM.
NBSM has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for BENJ.
NBSM is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BENJ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Neuberger Berman and Horizon. Their fees differ too: 0.65% for NBSM and 0.40% for BENJ.
BENJ currently has the higher Sharpe Ratio (5.66 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBSM и BENJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор