Сравнение NBSD с FLDB
NBSD (Neuberger Berman Short Duration Income ETF) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, NBSD returned 4.52% vs 4.20% for FLDB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NBSD charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.
Доходность
Сравнение доходности NBSD и FLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBSD показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у FLDB с доходностью 1.36%.
NBSD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBSD и FLDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 0.87% | 6.18% | 3.97% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.36% | 4.93% | 2.56% |
Correlation
The correlation between NBSD and FLDB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.13 |
The correlation between NBSD and FLDB shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBSD vs. FLDB — Ранг доходности на риск
NBSD
FLDB
Сравнение NBSD c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBSD | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 2.11 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 25.15 | -21.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.82 | 93.64 | -73.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBSD | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 4.68 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 3.59 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок NBSD и FLDB
Максимальная просадка NBSD за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSD и FLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBSD | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -0.49% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.17% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.05% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.05% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.04% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBSD и FLDB
Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) имеют волатильность 0.35% и 0.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBSD | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.34% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 0.62% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 0.90% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 1.31% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.78% | 1.31% | +1.47% |
Сравнение комиссий NBSD и FLDB
NBSD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBSD и FLDB
Дивидендная доходность NBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности FLDB в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.45% | 4.72% | 3.58% |
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 4.81% | 5.06% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
NBSD and FLDB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBSD has higher volatility (0.35%) compared to FLDB (0.34%). In terms of maximum drawdown, NBSD dropped -2.63% vs FLDB's -0.49%.
On 1-year performance, NBSD leads with 4.52% vs 4.20% for FLDB. On fees, FLDB is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBSD has performed better with a 4.52% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLDB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for NBSD.
NBSD has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 4.45% for FLDB.
They also come from different issuers: Neuberger Berman and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for NBSD and 0.20% for FLDB.
FLDB currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 3.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBSD и FLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор