Сравнение NBFC с TMB
NBFC (Flexible Credit Income ETF) and TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBFC charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for TMB.
Доходность
Сравнение доходности NBFC и TMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBFC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBFC и TMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBFC Flexible Credit Income ETF | 0.01% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.17% |
Correlation
The correlation between NBFC and TMB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBFC vs. TMB — Ранг доходности на риск
NBFC
TMB
Сравнение NBFC c TMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flexible Credit Income ETF (NBFC) и Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBFC | TMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBFC | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 3.18 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок NBFC и TMB
Максимальная просадка NBFC за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки TMB в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBFC и TMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBFC | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -0.24% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.24% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -0.06% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NBFC и TMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBFC | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 2.52% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 2.52% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 2.52% | +1.11% |
Сравнение комиссий NBFC и TMB
NBFC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TMB в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBFC и TMB
Дивидендная доходность NBFC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности TMB в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NBFC Flexible Credit Income ETF | 7.33% | 7.71% | 3.95% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NBFC and TMB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBFC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBFC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for TMB.
NBFC has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 0.36% for TMB.
They also come from different issuers: Neuberger and Thornburg. Their fees differ too: 0.40% for NBFC and 0.55% for TMB.
Подберите оптимальное распределение для NBFC и TMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор