Сравнение NAZ с NUW
NAZ (Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund) and NUW (Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund) are both Municipal Bonds funds from Nuveen. Over the past 10 years, NAZ returned 2.77%/yr vs 1.26%/yr for NUW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAZ и NUW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAZ показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у NUW с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции NAZ превзошли акции NUW по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.26% соответственно.
NAZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 2.77%
NUW
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 1.26%
Сравнение доходности по годам NAZ и NUW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | 13.56% | 12.08% | 12.93% | -0.48% | -27.24% | 4.75% | 22.64% | 18.15% | -12.52% | 5.81% |
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | -0.78% | 9.90% | 3.51% | 3.79% | -15.19% | 4.93% | 4.39% | 13.99% | -9.94% | 11.94% |
Correlation
The correlation between NAZ and NUW is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г. | 0.21 |
The correlation between NAZ and NUW shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAZ vs. NUW — Ранг доходности на риск
NAZ
NUW
Сравнение NAZ c NUW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) и Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NUW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAZ | NUW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.49 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | 5.00 | +10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAZ | NUW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.97 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.02 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.10 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NAZ и NUW
Максимальная просадка NAZ за все время составила -38.28%, что больше максимальной просадки NUW в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAZ и NUW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAZ | NUW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.28% | -26.43% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -4.89% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -10.19% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.28% | -22.58% | -15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.28% | -26.43% | -11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.19% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -8.11% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.46% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAZ и NUW
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund (NAZ) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (NUW) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что NAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAZ | NUW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 2.26% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 6.11% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 7.54% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 10.64% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 12.16% | +2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAZ и NUW
Дивидендная доходность NAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности NUW в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAZ Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund | 6.14% | 7.09% | 6.20% | 3.63% | 5.01% | 3.75% | 3.52% | 3.82% | 4.52% | 4.65% | 5.53% | 5.25% |
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | 4.17% | 4.07% | 3.89% | 3.58% | 3.44% | 3.98% | 2.85% | 3.87% | 5.34% | 5.33% | 4.72% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
NAZ and NUW have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAZ has higher volatility (3.63%) compared to NUW (2.26%). In terms of maximum drawdown, NAZ dropped -38.28% vs NUW's -26.43%.
NAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAZ и NUW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор