Сравнение NAWGX с IMCDX
NAWGX (Voya Global High Dividend Low Volatility Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - NAWGX is a Global Equities fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. NAWGX charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности NAWGX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NAWGX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 9.19%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAWGX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAWGX Voya Global High Dividend Low Volatility Fund | 5.18% | 18.29% | 12.15% | 6.59% | -4.51% | 20.66% | -1.23% | 21.31% | -9.17% | 24.32% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between NAWGX and IMCDX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAWGX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
NAWGX
IMCDX
Сравнение NAWGX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global High Dividend Low Volatility Fund (NAWGX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAWGX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAWGX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NAWGX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAWGX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.60% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NAWGX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAWGX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | — | — |
Сравнение комиссий NAWGX и IMCDX
NAWGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAWGX и IMCDX
Дивидендная доходность NAWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
NAWGX Voya Global High Dividend Low Volatility Fund | 4.57% | 4.70% | 1.85% | 2.84% | 3.09% | 2.11% | 1.99% | 2.31% | 3.11% | 1.90% | 1.38% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
NAWGX and IMCDX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NAWGX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор