Сравнение NATP.L с METP.L
NATP.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP) and METP.L (HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NATP.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while METP.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, NATP.L returned 19.19% vs -4.62% for METP.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. NATP.L charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for METP.L.
Доходность
Сравнение доходности NATP.L и METP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATP.L показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у METP.L с доходностью -8.08%.
NATP.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METP.L
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- -8.08%
- 6 месяцев
- -14.21%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATP.L и METP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NATP.L HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP | 12.33% | 20.56% |
METP.L HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF | -8.08% | 21.88% |
Correlation
The correlation between NATP.L and METP.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATP.L vs. METP.L — Ранг доходности на риск
NATP.L
METP.L
Сравнение NATP.L c METP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) и HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATP.L | METP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.07 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | -0.12 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATP.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.07 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.21 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок NATP.L и METP.L
Максимальная просадка NATP.L за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки METP.L в -53.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATP.L и METP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATP.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.66% | -53.17% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -53.17% | +41.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -42.94% | +40.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -23.16% | +20.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 31.91% | -26.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATP.L и METP.L
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) составляет 5.77%, в то время как у HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (METP.L) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что NATP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATP.L | METP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 10.24% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 20.43% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 52.25% | -32.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 51.09% | -32.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 51.09% | -32.73% |
Сравнение комиссий NATP.L и METP.L
NATP.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии METP.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATP.L и METP.L
Ни NATP.L, ни METP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NATP.L and METP.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NATP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for METP.L.
NATP.L is categorized as Aerospace & Defense, while METP.L is Technology Equities. NATP.L tracks EQM Future of Defence Index, while METP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.49% for NATP.L and 0.65% for METP.L.
Подберите оптимальное распределение для NATP.L и METP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор