Сравнение NATO.L с NATP.L
NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) and NATP.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP) are both Aerospace & Defense funds from HANetf tracking the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO.L returned 17.78% vs 19.05% for NATP.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NATO.L и NATP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NATO.L торгуется в USD, в то время как NATP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NATP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NATO.L показывает доходность 12.00%, а NATP.L немного выше – 12.06%.
NATO.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 12.00%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATP.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NATO.L и NATP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NATO.L HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating | 12.00% | 54.83% | 31.99% | 16.08% |
NATP.L HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP | 12.06% | 54.58% | 32.42% | 16.01% |
Correlation
The correlation between NATO.L and NATP.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between NATO.L and NATP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO.L vs. NATP.L — Ранг доходности на риск
NATO.L
NATP.L
Сравнение NATO.L c NATP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATO.L | NATP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATO.L | NATP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 2.09 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок NATO.L и NATP.L
Максимальная просадка NATO.L за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки NATP.L в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и NATP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO.L | NATP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -13.60% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.76% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -2.93% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -2.62% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 5.30% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO.L и NATP.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc GBP (NATP.L) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что NATO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO.L | NATP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.97% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 15.77% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 19.85% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.56% | 19.24% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.56% | 19.24% | +8.32% |
Сравнение комиссий NATO.L и NATP.L
И NATO.L, и NATP.L имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO.L и NATP.L
Ни NATO.L, ни NATP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, NATO.L and NATP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NATO.L and NATP.L have the same expense ratio: 0.49% per year.
Both ETFs track EQM Future of Defence Index.
Подберите оптимальное распределение для NATO.L и NATP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор