PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO.L с ITEK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATO.L с ITEK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) and ITEK.L (HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NATO.L is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while ITEK.L is a Technology Equities fund tracking the Solactive Innovative Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO.L returned 17.78% vs 42.96% for ITEK.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATO.L charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for ITEK.L.

Доходность

Сравнение доходности NATO.L и ITEK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NATO.L показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у ITEK.L с доходностью 24.28%.

NATO.L

1 день
-0.93%
1 месяц
7.20%
С начала года
12.00%
6 месяцев
14.92%
1 год
17.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITEK.L

1 день
0.19%
1 месяц
11.47%
С начала года
24.28%
6 месяцев
20.34%
1 год
42.96%
3 года*
25.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATO.L и ITEK.L

2026 (YTD)202520242023
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		12.00%54.83%31.99%16.64%
ITEK.L
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF		24.28%18.69%12.39%10.36%

Correlation

The correlation between NATO.L and ITEK.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г.

0.62

The correlation between NATO.L and ITEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с DFNS.LNATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с ITA
Часто сравнивают с ITEK.L:
ITEK.L с ARKKITEK.L с VGTITEK.L с NUKL.DEITEK.L с VUAA.DEITEK.L с EMQQ.LITEK.L с CLMP.LITEK.L с ARMY

Доходность на риск

NATO.L vs. ITEK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ITEK.L
Ранг доходности на риск ITEK.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEK.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEK.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEK.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEK.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO.L c ITEK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATO.LITEK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.84

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.55

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.03

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

5.05

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO.L vs. ITEK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ITEK.L равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO.L и ITEK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATO.LITEK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.84

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.56

+0.89

Просадки

Сравнение просадок NATO.L и ITEK.L

Максимальная просадка NATO.L за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки ITEK.L в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и ITEK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATO.LITEK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-54.15%

+32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-21.74%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.88%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-19.45%

+16.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

8.77%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO.L и ITEK.L

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) составляет 6.32%, в то время как у HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF (ITEK.L) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что NATO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATO.LITEK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

8.72%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

18.45%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

24.14%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.56%

27.18%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

26.72%

+0.84%

Сравнение комиссий NATO.L и ITEK.L

NATO.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ITEK.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO.L и ITEK.L

Ни NATO.L, ни ITEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NATO.L and ITEK.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NATO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NATO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for ITEK.L.

NATO.L is categorized as Aerospace & Defense, while ITEK.L is Technology Equities. NATO.L tracks EQM Future of Defence Index, while ITEK.L tracks Solactive Innovative Technologies Index. Their fees differ too: 0.49% for NATO.L and 0.59% for ITEK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATO.L и ITEK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор