PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASD.L с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASD.L с TRFK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASD.L (Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - NASD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, NASD.L returned 28.20%/yr vs 47.82%/yr for TRFK. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NASD.L charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности NASD.L и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASD.L показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 50.10%.

NASD.L

1 день
-0.74%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.73%
6 месяцев
18.64%
1 год
39.26%
3 года*
28.20%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

TRFK

1 день
-9.01%
1 месяц
10.09%
С начала года
50.10%
6 месяцев
42.02%
1 год
80.29%
3 года*
47.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASD.L и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		19.73%19.87%26.82%56.40%-13.14%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		50.10%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between NASD.L and TRFK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.62

The correlation between NASD.L and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NASD.L и TRFK

Секторы
NASD.L
TRFK

Технологии

53.7%
91.8%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

NASD.L
53.7%
TRFK
91.8%

Коммуникационные услуги

NASD.L
15.8%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

NASD.L
12.2%
TRFK

-

Потребительский защитный сектор

NASD.L
7.7%
TRFK

-

Здравоохранение

NASD.L
4.2%
TRFK

-

Промышленность

NASD.L
3.1%
TRFK
8.3%

Коммунальные услуги

NASD.L
1.4%
TRFK

-

Сырьевые материалы

NASD.L
1.1%
TRFK

-

Энергетика

NASD.L
0.6%
TRFK

-

Финансовые услуги

NASD.L
0.2%
TRFK

-

Недвижимость

NASD.L
0.1%
TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с NASD.L:
NASD.L с AAPLNASD.L с TSLANASD.L с AIAI.LNASD.L с MWRD.LNASD.L с SUSW.LNASD.L с METANASD.L с NVDA
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

NASD.L vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASD.L
Ранг доходности на риск NASD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASD.L c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASD.LTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.75

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.23

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

4.13

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

9.86

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASD.L vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASD.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASD.L и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASD.LTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.40

-0.43

Просадки

Сравнение просадок NASD.L и TRFK

Максимальная просадка NASD.L за все время составила -35.01%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASD.L и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASD.LTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-29.06%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-19.56%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-29.06%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-11.73%

+10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-6.04%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

8.17%

-5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NASD.L и TRFK

Текущая волатильность для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) составляет 4.92%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что NASD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASD.LTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

14.77%

-9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

24.07%

-12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

29.33%

-13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

29.29%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

29.29%

-8.05%

Сравнение комиссий NASD.L и TRFK

NASD.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASD.L и TRFK

NASD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.70%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NASD.L and TRFK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NASD.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NASD.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

NASD.L is categorized as Nasdaq-100, while TRFK is Technology Equities. NASD.L tracks NASDAQ-100 Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Amundi and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for NASD.L and 0.60% for TRFK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASD.L и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор