PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NALT.TO с NPRF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NALT.TO с NPRF.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NALT.TO (NBI Liquid Alternatives ETF) and NPRF.TO (NBI Active Canadian Preferred Shares ETF) are both exchange-traded funds - NALT.TO is a Alternatives fund actively managed by NBI, while NPRF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by NBI. Both are actively managed. Over the past 5 years, NALT.TO returned 2.45%/yr vs 6.29%/yr for NPRF.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NALT.TO и NPRF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NBI Liquid Alternatives ETF (NALT.TO) и NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NALT.TO показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у NPRF.TO с доходностью 5.30%.

NALT.TO

1 день
-0.35%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
5.20%
С начала года
7.71%
1 год
12.96%
3 года*
2.33%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

NPRF.TO

1 день
0.04%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
4.47%
С начала года
5.30%
1 год
7.41%
3 года*
16.82%
5 лет*
6.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NALT.TO и NPRF.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NALT.TO
NBI Liquid Alternatives ETF		7.71%2.48%-2.84%-0.41%8.72%6.50%10.45%6.07%
NPRF.TO
NBI Active Canadian Preferred Shares ETF		5.30%11.95%29.71%4.36%-16.96%23.46%7.91%3.02%

Correlation

The correlation between NALT.TO and NPRF.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.01

The correlation between NALT.TO and NPRF.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NBI Liquid Alternatives ETF

NBI Active Canadian Preferred Shares ETF

Часто сравнивают с NPRF.TO:
NPRF.TO с CPD.TONPRF.TO с DXP.TONPRF.TO с FPR.TONPRF.TO с HLPR.TONPRF.TO с HPR.TONPRF.TO с HYBR.TONPRF.TO с PR.TO

Доходность на риск

NALT.TO vs. NPRF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NALT.TO
Ранг доходности на риск NALT.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALT.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALT.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALT.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALT.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALT.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NPRF.TO
Ранг доходности на риск NPRF.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPRF.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPRF.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPRF.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPRF.TO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPRF.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NALT.TO c NPRF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NBI Liquid Alternatives ETF (NALT.TO) и NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NALT.TONPRF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.88

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.20

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

0.95

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

1.69

+2.53

NALT.TO vs. NPRF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NALT.TO на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа NPRF.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NALT.TO и NPRF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NALT.TO и NPRF.TO

Максимальная просадка NALT.TO за все время составила -21.56%, что меньше максимальной просадки NPRF.TO в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NALT.TO и NPRF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NALT.TONPRF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.56%

-36.97%

+15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-7.85%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-7.85%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.00%

-24.68%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-2.74%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.92%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.39%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NALT.TO и NPRF.TO

NBI Liquid Alternatives ETF (NALT.TO) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с NBI Active Canadian Preferred Shares ETF (NPRF.TO) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что NALT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPRF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NALT.TONPRF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.90%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

2.95%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

8.43%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.98%

9.42%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

12.28%

+0.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NALT.TO и NPRF.TO

Дивидендная доходность NALT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности NPRF.TO в 4.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NALT.TO
NBI Liquid Alternatives ETF		5.52%2.03%2.40%1.59%0.95%5.85%6.98%0.50%
NPRF.TO
NBI Active Canadian Preferred Shares ETF		4.52%4.75%4.65%5.86%4.91%3.78%4.39%3.16%

Часто задаваемые вопросы

NALT.TO and NPRF.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NALT.TO is categorized as Alternatives, while NPRF.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NALT.TO и NPRF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор