PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NADQ.DE с VUSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NADQ.DE с VUSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NADQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, NADQ.DE returned 18.92%/yr vs 14.76%/yr for VUSA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NADQ.DE charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.DE.

Доходность

Сравнение доходности NADQ.DE и VUSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NADQ.DE показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью 11.38%.

NADQ.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.75%
1 год
37.21%
3 года*
24.74%
5 лет*
18.92%
10 лет*
21.45%

VUSA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.53%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NADQ.DE и VUSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		20.63%7.04%34.07%51.46%-29.91%39.75%34.72%43.03%3.29%4.24%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		11.38%4.74%32.32%22.44%-14.26%40.76%6.77%34.46%-1.12%2.82%

Correlation

The correlation between NADQ.DE and VUSA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between NADQ.DE and VUSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с NADQ.DE:
NADQ.DE с SXRV.DENADQ.DE с SMHNADQ.DE с IWMNADQ.DE с EQQQ.LNADQ.DE с QQQNADQ.DE с ACWINADQ.DE с EXI2.DE
Часто сравнивают с VUSA.DE:
VUSA.DE с VOOVUSA.DE с VUAA.LVUSA.DE с SPYVUSA.DE с SPY5.LVUSA.DE с EQQB.DEVUSA.DE с VUSA.LVUSA.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

NADQ.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NADQ.DE
Ранг доходности на риск NADQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.DE
Ранг доходности на риск VUSA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NADQ.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NADQ.DEVUSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.20

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.99

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.57

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

12.71

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NADQ.DE vs. VUSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NADQ.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NADQ.DE и VUSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NADQ.DEVUSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.20

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.96

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.89

+0.08

Просадки

Сравнение просадок NADQ.DE и VUSA.DE

Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, примерно равная максимальной просадке VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и VUSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NADQ.DEVUSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.44%

-33.63%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-7.13%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.70%

-23.24%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.16%

-23.24%

-7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.44%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-4.40%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.01%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NADQ.DE и VUSA.DE

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что NADQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NADQ.DEVUSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.68%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

7.59%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

11.58%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

15.17%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

16.77%

+2.77%

Сравнение комиссий NADQ.DE и VUSA.DE

NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NADQ.DE и VUSA.DE

Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VUSA.DE в 0.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist		0.33%0.40%0.55%0.40%0.79%0.51%0.40%0.54%0.63%0.00%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.97%1.00%1.25%1.45%1.02%1.43%1.45%1.74%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NADQ.DE and VUSA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for NADQ.DE.

NADQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while VUSA.DE is S&P 500. NADQ.DE tracks Nasdaq 100®, while VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for NADQ.DE and 0.07% for VUSA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NADQ.DE и VUSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор