PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NADMX с GRISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NADMX с GRISX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NADMX (Nationwide Investor Destinations Moderate Fund) and GRISX (Nationwide S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - NADMX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide, while GRISX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NADMX returned 7.18%/yr vs 15.18%/yr for GRISX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NADMX charges 0.53%/yr vs 0.44%/yr for GRISX.

Доходность

Сравнение доходности NADMX и GRISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Moderate Fund (NADMX) и Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NADMX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у GRISX с доходностью 11.19%. За последние 10 лет акции NADMX уступали акциям GRISX по среднегодовой доходности: 7.18% против 15.18% соответственно.

NADMX

1 день
0.40%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.23%
1 год
18.43%
3 года*
13.17%
5 лет*
6.03%
10 лет*
7.18%

GRISX

1 день
0.41%
1 месяц
3.08%
С начала года
11.19%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.79%
3 года*
22.03%
5 лет*
13.46%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NADMX и GRISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NADMX
Nationwide Investor Destinations Moderate Fund		7.63%13.37%9.46%15.26%-16.17%11.43%10.91%16.50%-6.66%12.24%
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		11.19%17.41%24.13%25.55%-18.49%28.32%17.92%30.94%-3.84%21.35%

Correlation

The correlation between NADMX and GRISX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2000 г.

0.95

The correlation between NADMX and GRISX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Moderate Fund

Nationwide S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с NADMX:
NADMX с NWQIXNADMX с CSTAXNADMX с TIBIXNADMX с TSAIXNADMX с QBDSXNADMX с FRGAXNADMX с FCSRX
Часто сравнивают с GRISX:
GRISX с FCNTXGRISX с SSPIXGRISX с PEOPXGRISX с VOOGRISX с LOMAXGRISX с NWHVXGRISX с GIIAX

Доходность на риск

NADMX vs. GRISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NADMX
Ранг доходности на риск NADMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GRISX
Ранг доходности на риск GRISX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRISX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRISX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRISX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRISX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRISX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NADMX c GRISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderate Fund (NADMX) и Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NADMXGRISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.38

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.25

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.16

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

14.74

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NADMX vs. GRISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NADMX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRISX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NADMX и GRISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NADMXGRISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NADMX и GRISX

Максимальная просадка NADMX за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки GRISX в -55.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADMX и GRISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NADMXGRISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-55.53%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-8.95%

+2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.18%

-18.78%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-24.75%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.70%

-33.85%

+7.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.32%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-10.85%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.91%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NADMX и GRISX

Nationwide Investor Destinations Moderate Fund (NADMX) и Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) имеют волатильность 2.74% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NADMXGRISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.87%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

9.00%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

11.90%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

16.94%

-6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

18.08%

-6.77%

Сравнение комиссий NADMX и GRISX

NADMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GRISX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NADMX и GRISX

Дивидендная доходность NADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности GRISX в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		4.60%5.08%2.62%0.79%1.67%4.96%1.27%6.26%18.54%6.66%7.42%11.98%
NADMX
Nationwide Investor Destinations Moderate Fund		6.84%7.28%13.03%6.02%3.57%5.41%5.11%4.90%12.09%6.93%7.38%8.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, NADMX and GRISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GRISX has higher volatility (2.87%) compared to NADMX (2.74%). In terms of maximum drawdown, NADMX dropped -36.95% vs GRISX's -55.53%.

GRISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NADMX и GRISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор