Сравнение NADB.DE с SYBW.DE
NADB.DE (Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist)) and SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - NADB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index while SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NADB.DE returned -4.00%/yr vs 2.52%/yr for SYBW.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NADB.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SYBW.DE.
Доходность
Сравнение доходности NADB.DE и SYBW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NADB.DE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у SYBW.DE с доходностью 3.77%.
NADB.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.24%
- С начала года
- -0.67%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
SYBW.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.77%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам NADB.DE и SYBW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADB.DE Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist) | -0.67% | 0.65% | 1.08% | 10.32% | -25.16% | -4.32% | 2.06% |
SYBW.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | 3.77% | -6.50% | 9.98% | 0.49% | 2.02% | 7.59% | -3.60% |
Correlation
The correlation between NADB.DE and SYBW.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.01 |
The correlation between NADB.DE and SYBW.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NADB.DE vs. SYBW.DE — Ранг доходности на риск
NADB.DE
SYBW.DE
Сравнение NADB.DE c SYBW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist) (NADB.DE) и State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NADB.DE | SYBW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.34 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 3.36 | -3.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NADB.DE и SYBW.DE
Максимальная просадка NADB.DE за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки SYBW.DE в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADB.DE и SYBW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NADB.DE | SYBW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.03% | -28.24% | -1.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -3.52% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -10.87% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -12.61% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -5.13% | -15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -9.74% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.40% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADB.DE и SYBW.DE
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist) (NADB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что NADB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NADB.DE | SYBW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.12% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.35% | 3.89% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 5.46% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.15% | 7.16% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 10.47% | -1.84% |
Сравнение комиссий NADB.DE и SYBW.DE
NADB.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SYBW.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADB.DE и SYBW.DE
Дивидендная доходность NADB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности SYBW.DE в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADB.DE Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist) | 2.68% | 2.66% | 2.37% | 2.10% | 2.86% | 2.20% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBW.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | 3.82% | 4.34% | 3.98% | 3.01% | 0.64% | 0.54% | 1.91% | 2.03% | 1.33% | 1.05% | 0.68% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
NADB.DE and SYBW.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for NADB.DE.
NADB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index, while SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.15% for NADB.DE and 0.05% for SYBW.DE.
Подберите оптимальное распределение для NADB.DE и SYBW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор