Сравнение NADB.DE с PR1S.DE
NADB.DE (Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist)) and PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) are both Government Bonds funds from Amundi - NADB.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index while PR1S.DE tracks the Solactive US Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, NADB.DE returned -4.00%/yr vs 0.03%/yr for PR1S.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NADB.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1S.DE.
Доходность
Сравнение доходности NADB.DE и PR1S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NADB.DE показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PR1S.DE с доходностью 2.75%.
NADB.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.24%
- С начала года
- -0.67%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- —
PR1S.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.75%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NADB.DE и PR1S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADB.DE Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist) | -0.67% | 0.65% | 1.08% | 10.32% | -25.16% | -4.32% | 2.06% |
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 2.75% | -5.53% | 6.59% | 0.45% | -6.78% | 5.92% | -4.74% |
Correlation
The correlation between NADB.DE and PR1S.DE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between NADB.DE and PR1S.DE has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NADB.DE vs. PR1S.DE — Ранг доходности на риск
NADB.DE
PR1S.DE
Сравнение NADB.DE c PR1S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist) (NADB.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NADB.DE | PR1S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.18 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 3.05 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NADB.DE и PR1S.DE
Максимальная просадка NADB.DE за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки PR1S.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADB.DE и PR1S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NADB.DE | PR1S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.03% | -17.17% | -12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -4.00% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.93% | -11.05% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.32% | -12.87% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.51% | -11.07% | -9.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -10.38% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.55% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADB.DE и PR1S.DE
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist) (NADB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что NADB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NADB.DE | PR1S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.31% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.35% | 3.76% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 5.46% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.15% | 7.97% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 8.75% | -0.12% |
Сравнение комиссий NADB.DE и PR1S.DE
NADB.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1S.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADB.DE и PR1S.DE
Дивидендная доходность NADB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности PR1S.DE в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADB.DE Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF (Dist) | 2.68% | 2.66% | 2.37% | 2.10% | 2.86% | 2.20% | 0.93% | 0.00% |
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.13% | 3.22% | 2.83% | 2.36% | 1.91% | 1.73% | 2.14% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
NADB.DE and PR1S.DE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1S.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1S.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for NADB.DE.
NADB.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 10-15 Year Bond Index, while PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond. Their fees differ too: 0.15% for NADB.DE and 0.05% for PR1S.DE.
Подберите оптимальное распределение для NADB.DE и PR1S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор