Сравнение NA-PC.TO с BNS
NA-PC.TO (National Bank of Canada) and BNS (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, NA-PC.TO returned 6.66%/yr vs 13.84%/yr for BNS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NA-PC.TO и BNS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NA-PC.TO торгуется в CAD, в то время как BNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NA-PC.TO показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у BNS с доходностью 14.47%.
NA-PC.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- —
BNS
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 62.66%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам NA-PC.TO и BNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA-PC.TO National Bank of Canada | 0.64% | 7.85% | 10.72% | 7.69% | 4.16% | 7.60% | 22.43% | 2.59% | -10.38% | 5.62% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 14.47% | 38.46% | 27.65% | 6.14% | -22.93% | 39.35% | -0.02% | 11.71% | -11.35% | 8.46% |
Correlation
The correlation between NA-PC.TO and BNS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between NA-PC.TO and BNS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NA-PC.TO:
CA$10.24B
BNS:
$73.77B
NA-PC.TO:
CA$11.69
BNS:
$8.23
NA-PC.TO:
2.24
BNS:
9.89
NA-PC.TO:
0.32
BNS:
1.34
NA-PC.TO:
0.33
BNS:
0.96
NA-PC.TO:
CA$31.79B
BNS:
$70.57B
NA-PC.TO:
CA$14.01B
BNS:
$33.43B
NA-PC.TO:
CA$6.37B
BNS:
$13.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA-PC.TO vs. BNS — Ранг доходности на риск
NA-PC.TO
BNS
Сравнение NA-PC.TO c BNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA-PC.TO) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NA-PC.TO | BNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.82 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 5.45 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 21.34 | -16.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NA-PC.TO | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 4.16 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NA-PC.TO и BNS
Максимальная просадка NA-PC.TO за все время составила -46.51%, что больше максимальной просадки BNS в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA-PC.TO и BNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA-PC.TO | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.51% | -38.37% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -11.55% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.16% | -18.08% | +12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.16% | -33.35% | +28.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | 0.00% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -8.32% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.95% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA-PC.TO и BNS
Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA-PC.TO) составляет 2.06%, в то время как у The Bank of Nova Scotia (BNS) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что NA-PC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA-PC.TO | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 5.25% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 11.71% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 15.13% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 16.31% | -9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 18.75% | -6.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA-PC.TO и BNS
Дивидендная доходность NA-PC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности BNS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 3.91% | 4.17% | 5.85% | 8.56% | 6.39% | 5.09% | 4.93% | 3.53% | 6.34% | 4.80% | 5.24% | 8.13% |
NA-PC.TO National Bank of Canada | 6.72% | 6.54% | 6.60% | 6.82% | 4.34% | 4.32% | 4.45% | 5.15% | 5.02% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NA-PC.TO и BNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NA-PC.TO и BNS
NA-PC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.
BNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
NA-PC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
NA-PC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
BNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
NA-PC.TO and BNS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NA-PC.TO и BNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор