Сравнение NA-PC.TO с TTP.TO
NA-PC.TO (National Bank of Canada) is a stock, while TTP.TO (TD Canadian Equity Index ETF) is Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Broad Market Index. Over the past 5 years, NA-PC.TO returned 6.66%/yr vs 15.27%/yr for TTP.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NA-PC.TO и TTP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NA-PC.TO показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у TTP.TO с доходностью 12.18%.
NA-PC.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- —
TTP.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 13.37%
- 1 год
- 37.19%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам NA-PC.TO и TTP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA-PC.TO National Bank of Canada | 0.64% | 7.85% | 10.72% | 7.69% | 4.16% | 7.60% | 22.43% | 2.59% | -10.38% | 5.62% |
TTP.TO TD Canadian Equity Index ETF | 12.18% | 31.96% | 20.92% | 11.66% | -5.76% | 25.31% | 6.32% | 22.15% | -9.16% | 7.19% |
Correlation
The correlation between NA-PC.TO and TTP.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between NA-PC.TO and TTP.TO shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA-PC.TO vs. TTP.TO — Ранг доходности на риск
NA-PC.TO
TTP.TO
Сравнение NA-PC.TO c TTP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA-PC.TO) и TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NA-PC.TO | TTP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.53 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.96 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 18.30 | -13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NA-PC.TO | TTP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.92 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 1.16 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.89 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок NA-PC.TO и TTP.TO
Максимальная просадка NA-PC.TO за все время составила -46.51%, что больше максимальной просадки TTP.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA-PC.TO и TTP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA-PC.TO | TTP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.51% | -37.03% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -9.43% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.16% | -12.21% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.16% | -16.44% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | 0.00% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -3.34% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.04% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA-PC.TO и TTP.TO
Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA-PC.TO) составляет 2.06%, в то время как у TD Canadian Equity Index ETF (TTP.TO) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что NA-PC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA-PC.TO | TTP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 3.55% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 10.43% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 12.79% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 13.21% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 14.85% | -2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA-PC.TO и TTP.TO
Дивидендная доходность NA-PC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности TTP.TO в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA-PC.TO National Bank of Canada | 6.72% | 6.54% | 6.60% | 6.82% | 4.34% | 4.32% | 4.45% | 5.15% | 5.02% | 1.83% | 0.00% |
TTP.TO TD Canadian Equity Index ETF | 1.86% | 2.06% | 2.56% | 2.91% | 3.68% | 1.86% | 2.84% | 2.09% | 2.89% | 2.32% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
NA-PC.TO and TTP.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NA-PC.TO и TTP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор