Сравнение N400.L с CJPU.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - N400.L tracks the JPX-Nikkei Index 400 while CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, N400.L returned 8.89%/yr vs 8.85%/yr for CJPU.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for CJPU.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и CJPU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: N400.L показывает доходность 12.82%, а CJPU.L немного ниже – 12.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции N400.L имеют среднегодовую доходность 8.89%, а акции CJPU.L немного отстают с 8.85%.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам N400.L и CJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 17.97% | -14.20% | 24.80% |
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -17.32% | 0.50% | 16.08% | 17.64% | -13.50% | 24.10% |
Correlation
The correlation between N400.L and CJPU.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2014 г. | 0.91 |
The correlation between N400.L and CJPU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. CJPU.L — Ранг доходности на риск
N400.L
CJPU.L
Сравнение N400.L c CJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | CJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.37 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 7.70 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и CJPU.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке CJPU.L в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и CJPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -32.64% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.79% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -14.74% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -32.64% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -32.64% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -7.07% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -5.86% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.94% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и CJPU.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) составляет 6.36%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что N400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | CJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.14% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 18.29% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 21.85% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 18.44% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.12% | -0.18% |
Сравнение комиссий N400.L и CJPU.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CJPU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и CJPU.L
Ни N400.L, ни CJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, N400.L and CJPU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for N400.L.
N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.12% for CJPU.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и CJPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор