Сравнение N1ES.DE с LYMS.DE
N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - N1ES.DE tracks the Nasdaq 100® ESG while LYMS.DE tracks the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 3 years, N1ES.DE returned 25.46%/yr vs 24.71%/yr for LYMS.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности N1ES.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: N1ES.DE показывает доходность 21.31%, а LYMS.DE немного ниже – 20.63%.
N1ES.DE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 21.31%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам N1ES.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
N1ES.DE Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 21.31% | 8.26% | 33.55% | 51.62% | -29.13% | 9.35% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 8.01% |
Correlation
The correlation between N1ES.DE and LYMS.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between N1ES.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N1ES.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
N1ES.DE
LYMS.DE
Сравнение N1ES.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| N1ES.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.77 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 11.23 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| N1ES.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок N1ES.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N1ES.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.96% | -50.00% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.86% | -10.02% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.65% | -26.74% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.86% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -8.78% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.37% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности N1ES.DE и LYMS.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что N1ES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N1ES.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.37% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 10.99% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 15.73% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 19.91% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 19.68% | +1.05% |
Сравнение комиссий N1ES.DE и LYMS.DE
N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N1ES.DE и LYMS.DE
Ни N1ES.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
N1ES.DE Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, N1ES.DE and LYMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for N1ES.DE.
N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор