PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение N1ES.DE с EQEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N1ES.DE с EQEU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both Nasdaq-100 funds from Invesco - N1ES.DE tracks the Nasdaq 100® ESG while EQEU.DE tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, N1ES.DE returned 25.46%/yr vs 25.32%/yr for EQEU.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. N1ES.DE charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for EQEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности N1ES.DE и EQEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, N1ES.DE показывает доходность 21.31%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 17.47%.

N1ES.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
8.84%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.74%
1 год
39.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

EQEU.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
6.59%
С начала года
17.47%
6 месяцев
16.78%
1 год
35.29%
3 года*
25.32%
5 лет*
14.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N1ES.DE и EQEU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		21.31%8.26%33.55%51.62%-29.13%9.35%
EQEU.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged		17.47%18.24%24.15%51.95%-36.56%5.39%

Correlation

The correlation between N1ES.DE and EQEU.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between N1ES.DE and EQEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с EQEU.DE:
EQEU.DE с EQQQ.DEEQEU.DE с EXV3.DEEQEU.DE с CSTA.DEEQEU.DE с SPFT.DEEQEU.DE с MTVR.DEEQEU.DE с SXRV.DEEQEU.DE с SKYE.DE

Доходность на риск

N1ES.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EQEU.DE
Ранг доходности на риск EQEU.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQEU.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQEU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQEU.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQEU.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQEU.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N1ES.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

N1ES.DEEQEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.27

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.17

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.02

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

10.63

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

N1ES.DE vs. EQEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N1ES.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQEU.DE равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N1ES.DE и EQEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

N1ES.DEEQEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.27

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.86

-0.05

Просадки

Сравнение просадок N1ES.DE и EQEU.DE

Максимальная просадка N1ES.DE за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N1ES.DE и EQEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N1ES.DEEQEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-37.97%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-12.02%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-22.08%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.89%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-8.03%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.42%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности N1ES.DE и EQEU.DE

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) имеют волатильность 4.64% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N1ES.DEEQEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.77%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

11.98%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

15.97%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

20.79%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

21.03%

-0.30%

Сравнение комиссий N1ES.DE и EQEU.DE

N1ES.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N1ES.DE и EQEU.DE

Ни N1ES.DE, ни EQEU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

N1ES.DE and EQEU.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, N1ES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N1ES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.

N1ES.DE tracks Nasdaq 100® ESG, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Their fees differ too: 0.25% for N1ES.DE and 0.35% for EQEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N1ES.DE и EQEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор