Сравнение MYMH с VTEB
MYMH (State Street My2028 Municipal Bond ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MYMH is actively managed, while VTEB is passively managed. Over the past year, MYMH returned 3.94% vs 7.03% for VTEB. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYMH charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности MYMH и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMH показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 1.60%.
MYMH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам MYMH и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF | 0.79% | 3.21% | -0.96% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.60% | 3.72% | -0.71% |
Correlation
The correlation between MYMH and VTEB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between MYMH and VTEB has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMH vs. VTEB — Ранг доходности на риск
MYMH
VTEB
Сравнение MYMH c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMH | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.57 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.60 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 9.25 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMH | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09 | 2.61 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.48 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MYMH и VTEB
Максимальная просадка MYMH за все время составила -2.67%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMH и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMH | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.67% | -17.00% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -2.71% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.38% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -2.33% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.76% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMH и VTEB
Текущая волатильность для State Street My2028 Municipal Bond ETF (MYMH) составляет 0.26%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что MYMH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMH | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.90% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 2.01% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 2.72% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 3.90% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 5.26% | -2.64% |
Сравнение комиссий MYMH и VTEB
MYMH берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMH и VTEB
Дивидендная доходность MYMH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VTEB в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYMH State Street My2028 Municipal Bond ETF | 2.91% | 3.01% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.35% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MYMH and VTEB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEB has higher volatility (0.90%) compared to MYMH (0.26%). In terms of maximum drawdown, MYMH dropped -2.67% vs VTEB's -17.00%.
On 1-year performance, VTEB leads with 7.03% vs 3.94% for MYMH. On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MYMH has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTEB has performed better with a 7.03% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for MYMH.
VTEB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.91% for MYMH.
They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for MYMH and 0.03% for VTEB.
MYMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYMH и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор