Сравнение MYMG с AUSM
MYMG (State Street My2027 Municipal Bond ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MYMG charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности MYMG и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMG показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 1.02%.
MYMG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMG и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 1.24% | 2.02% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.02% | 1.63% |
Correlation
The correlation between MYMG and AUSM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMG vs. AUSM — Ранг доходности на риск
MYMG
AUSM
Сравнение MYMG c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Municipal Bond ETF (MYMG) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMG | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMG | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 4.03 | -2.94 |
Просадки
Сравнение просадок MYMG и AUSM
Максимальная просадка MYMG за все время составила -2.31%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMG и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMG | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -0.42% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.09% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMG и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMG | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.73% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 0.73% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 0.73% | +1.30% |
Сравнение комиссий MYMG и AUSM
MYMG берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMG и AUSM
Дивидендная доходность MYMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% |
MYMG State Street My2027 Municipal Bond ETF | 2.88% | 3.03% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
MYMG and AUSM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for MYMG.
MYMG has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: State Street and Allspring. Their fees differ too: 0.20% for MYMG and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для MYMG и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор