PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMF с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMF с SPYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MYMF is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MYMF is actively managed, while SPYM is passively managed. Over the past year, MYMF returned 3.00% vs 28.60% for SPYM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. MYMF charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности MYMF и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYMF показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 11.36%.

MYMF

1 день
0.10%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYM

1 день
0.34%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.60%
3 года*
22.67%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMF и SPYM

2026 (YTD)20252024
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.68%3.01%0.19%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		11.36%17.79%2.95%

Correlation

The correlation between MYMF and SPYM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Municipal Bond ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с MUNYMYMF с RMCAMYMF с MYMGMYMF с MUNIMYMF с RMNYMYMF с VTECMYMF с SMMU
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

MYMF vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMF c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMFSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.01
2.44

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.08
3.32

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.22

1.44

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.90

3.23

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.14

15.02

+14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMF vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMF на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа SPYM равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMF и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMFSPYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01

2.44

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.62

+0.78

Просадки

Сравнение просадок MYMF и SPYM

Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYMFSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.02%

-54.46%

+52.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-8.90%

+8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-7.15%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

1.91%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMF и SPYM

Текущая волатильность для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) составляет 0.23%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что MYMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYMFSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

2.78%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

8.91%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75%

11.79%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.65%

16.80%

-15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.65%

18.00%

-16.35%

Сравнение комиссий MYMF и SPYM

MYMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMF и SPYM

Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SPYM в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.47%2.80%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		0.99%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

MYMF and SPYM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (2.78%) compared to MYMF (0.23%). In terms of maximum drawdown, MYMF dropped -2.02% vs SPYM's -54.46%.

On 1-year performance, SPYM leads with 28.60% vs 3.00% for MYMF. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, MYMF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYM has performed better with a 28.60% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.20% for MYMF.

MYMF has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.99% for SPYM.

MYMF is categorized as Municipal Bonds, while SPYM is S&P 500. Their fees differ too: 0.20% for MYMF and 0.02% for SPYM.

MYMF currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYMF и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор