Сравнение MYMF с SPYM
MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) и SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) — оба биржевые фонды: MYMF — это Municipal Bonds, активно управляемый State Street, а SPYM — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Index. MYMF управляется активно, а SPYM пассивно. За последний год MYMF показал 3.96% против 31.81% у SPYM. При корреляции 0.09 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMF взимает 0.20% в год против 0.02% у SPYM.
Доходность
Сравнение доходности MYMF и SPYM
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MYMF показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 2.95%.
MYMF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 14.87%
Сравнение доходности по годам MYMF и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.51% | 3.01% | 0.19% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.95% | 17.79% | 2.95% |
Корреляция
Корреляция между MYMF и SPYM составляет 0.03 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMF vs. SPYM — Ранг доходности на риск
MYMF
SPYM
Сравнение MYMF c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMF | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.45 | 2.43 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.11 | 3.36 | +4.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 1.45 | +0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.47 | 3.67 | +10.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.80 | 16.68 | +51.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMF | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | 2.43 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.60 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок MYMF и SPYM
Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и SPYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYMF | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -54.46% | +52.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -8.90% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -7.20% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.96% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMF и SPYM
Текущая волатильность для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) составляет 0.26%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что MYMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYMF | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 5.56% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 9.43% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94% | 13.21% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 16.84% | -15.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.71% | 18.01% | -16.30% |
Сравнение комиссий MYMF и SPYM
MYMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMF и SPYM
Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SPYM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.64% | 2.80% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.07% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |