PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMF с MYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMF с MYMI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) and MYMI (State Street My2029 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from State Street. Both are actively managed. Over the past year, MYMF returned 2.81% vs 4.42% for MYMI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MYMF и MYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и State Street My2029 Municipal Bond ETF (MYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYMF показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у MYMI с доходностью 1.56%.

MYMF

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.78%
1 год
2.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MYMI

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMF и MYMI

2026 (YTD)20252024
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.74%3.01%0.07%
MYMI
State Street My2029 Municipal Bond ETF		1.56%3.12%-0.99%

Correlation

The correlation between MYMF and MYMI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.62

Over the past year, the correlation between MYMF and MYMI has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Municipal Bond ETF

State Street My2029 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с RMCAMYMF с MUNYMYMF с MYMGMYMF с MUNIMYMF с SMMUMYMF с VTECMYMF с RMNY
Часто сравнивают с MYMI:
MYMI с AUSMMYMI с IVEPMYMI с BILMYMI с FBDCMYMI с BESFMYMI с MLNMYMI с HYMB

Доходность на риск

MYMF vs. MYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MYMI
Ранг доходности на риск MYMI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMF c MYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и State Street My2029 Municipal Bond ETF (MYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYMFMYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.85
2.72

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.86
4.25

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.19

1.66

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.40

3.20

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.37

10.70

+16.67

MYMF vs. MYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMF на текущий момент составляет 3.85, что выше коэффициента Шарпа MYMI равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMF и MYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYMF и MYMI

Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки MYMI в -3.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и MYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYMFMYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.02%

-3.11%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-1.39%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.70%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

0.41%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMF и MYMI

Текущая волатильность для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) составляет 0.24%, в то время как у State Street My2029 Municipal Bond ETF (MYMI) волатильность равна 0.26%. Это указывает на то, что MYMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYMFMYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.26%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

1.14%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73%

1.63%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.63%

2.87%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.63%

2.87%

-1.24%

Сравнение комиссий MYMF и MYMI

И MYMF, и MYMI имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMF и MYMI

Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности MYMI в 2.86%

ПозицияTTM20252024
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.47%2.80%0.83%
MYMI
State Street My2029 Municipal Bond ETF		2.86%3.00%0.93%

Часто задаваемые вопросы

MYMF and MYMI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYMI has higher volatility (0.26%) compared to MYMF (0.24%). In terms of maximum drawdown, MYMF dropped -2.02% vs MYMI's -3.11%.

On 1-year performance, MYMI leads with 4.42% vs 2.81% for MYMF. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYMI has performed better with a 4.42% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYMF and MYMI have the same expense ratio: 0.20% per year.

MYMI has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.47% for MYMF.

MYMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYMF и MYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор