PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMF с FMUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMF с FMUN

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) и FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MYMF показал 3.96% против 7.35% у FMUN. При корреляции 0.43 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMF взимает 0.20% в год против 0.05% у FMUN.

Доходность

Сравнение доходности MYMF и FMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MYMF показывает доходность 0.51%, а FMUN немного выше – 0.53%.

MYMF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMUN

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.53%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMF и FMUN

2026 (YTD)2025
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.51%2.61%
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF		0.53%4.25%

Корреляция

Корреляция между MYMF и FMUN составляет 0.44 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Municipal Bond ETF

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с IBMMMYMF с OVMMYMF с CALIMYMF с MEARMYMF с RMCAMYMF с RVNUMYMF с GLDM
Часто сравнивают с FMUN:
FMUN с VTEBFMUN с MUBFMUN с FAPGXFMUN с NYFFMUN с CMFFMUN с SUBFMUN с VTES

Доходность на риск

MYMF vs. FMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FMUN
Ранг доходности на риск FMUN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMF c FMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMFFMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.45

2.29

+2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.11

3.29

+4.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

1.49

+0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.47

2.48

+11.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.80

10.16

+57.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMF vs. FMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMF на текущий момент составляет 4.45, что выше коэффициента Шарпа FMUN равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMF и FMUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMFFMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45

2.29

+2.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.15

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MYMF и FMUN

Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и FMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMFFMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.02%

-3.21%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-3.21%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.80%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.72%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.78%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMF и FMUN

Текущая волатильность для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) составляет 0.26%, в то время как у Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что MYMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMFFMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

1.43%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

2.06%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94%

3.24%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

4.12%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

4.12%

-2.41%

Сравнение комиссий MYMF и FMUN

MYMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMF и FMUN

Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FMUN в 3.22%

TTM20252024
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.64%2.80%0.83%
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF		3.22%2.41%0.00%