PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYIIX с FISZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYIIX с FISZX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MYIIX (MainStay WMC International Research Equity Fund) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MYIIX returned 10.46%/yr vs 9.75%/yr for FISZX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MYIIX charges 0.86%/yr vs 0.00%/yr for FISZX.

Доходность

Сравнение доходности MYIIX и FISZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC International Research Equity Fund (MYIIX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYIIX показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у FISZX с доходностью 32.58%.

MYIIX

1 день
0.34%
1 месяц
3.91%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
38.43%
3 года*
21.53%
5 лет*
10.46%
10 лет*
8.61%

FISZX

1 день
0.86%
1 месяц
9.84%
С начала года
32.58%
6 месяцев
33.56%
1 год
49.67%
3 года*
24.72%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYIIX и FISZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MYIIX
MainStay WMC International Research Equity Fund		15.35%39.10%7.56%13.56%-15.94%10.65%1.75%5.22%
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		32.58%31.77%3.61%15.83%-28.32%9.91%23.49%13.42%

Correlation

The correlation between MYIIX and FISZX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.84

The correlation between MYIIX and FISZX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC International Research Equity Fund

Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Часто сравнивают с MYIIX:
MYIIX с CRFMYIIX с MSTIXMYIIX с MSPIXMYIIX с CRARXMYIIX с KGIIXMYIIX с MSXAXMYIIX с EPLCX
Часто сравнивают с FISZX:
FISZX с FSPSXFISZX с AVEMFISZX с MDIIXFISZX с ANDIXFISZX с FHLFXFISZX с FTIHXFISZX с FIGSX

Доходность на риск

MYIIX vs. FISZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYIIX
Ранг доходности на риск MYIIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYIIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYIIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYIIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FISZX
Ранг доходности на риск FISZX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISZX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISZX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYIIX c FISZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC International Research Equity Fund (MYIIX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYIIXFISZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.45

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.18

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.45

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.53

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

13.70

-0.38

MYIIX vs. FISZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYIIX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISZX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYIIX и FISZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYIIX и FISZX

Максимальная просадка MYIIX за все время составила -62.79%, что больше максимальной просадки FISZX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYIIX и FISZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYIIXFISZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.79%

-39.92%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-14.48%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.81%

-14.63%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-39.92%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.14%

-12.29%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.72%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MYIIX и FISZX

Текущая волатильность для MainStay WMC International Research Equity Fund (MYIIX) составляет 5.84%, в то время как у Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что MYIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYIIXFISZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

10.30%

-4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

18.54%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

20.91%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

18.30%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

18.52%

-2.49%

Сравнение комиссий MYIIX и FISZX

MYIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FISZX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYIIX и FISZX

Дивидендная доходность MYIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FISZX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		1.45%1.92%2.55%1.89%1.37%6.08%0.90%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
MYIIX
MainStay WMC International Research Equity Fund		2.53%2.92%1.88%2.05%1.98%2.74%2.13%10.18%6.35%1.76%3.16%0.90%

Часто задаваемые вопросы

MYIIX and FISZX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISZX has higher volatility (10.30%) compared to MYIIX (5.84%). In terms of maximum drawdown, MYIIX dropped -62.79% vs FISZX's -39.92%.

MYIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYIIX и FISZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор