PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYCF с IBDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCF с IBDO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) and IBDO (iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds. MYCF is actively managed, while IBDO is passively managed. MYCF charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for IBDO.

Доходность

Сравнение доходности MYCF и IBDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) и iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MYCF

1 день
0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBDO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCF и IBDO

2026 (YTD)20252024
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		1.63%5.12%0.74%
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Corporate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с MYCF:
MYCF с MILKMYCF с LODIMYCF с INVGMYCF с FIIGMYCF с CRQ.NEOMYCF с SUSCMYCF с NEAR
Часто сравнивают с IBDO:
IBDO с IBHDIBDO с BILIBDO с IVVIBDO с USHYIBDO с AGGIBDO с VSCSXIBDO с QUAL

Доходность на риск

MYCF vs. IBDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCF
Ранг доходности на риск MYCF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IBDO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCF c IBDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) и iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYCFIBDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.23

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

38.53

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

164.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYCF vs. IBDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYCFIBDOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.12

—

—

Просадки

Сравнение просадок MYCF и IBDO

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCFIBDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.60%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MYCF и IBDO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCFIBDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.09%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

—

—

Сравнение комиссий MYCF и IBDO

MYCF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBDO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCF и IBDO

Дивидендная доходность MYCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как IBDO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF		0.00%0.00%0.00%3.61%1.85%2.04%2.47%3.01%3.10%2.96%3.01%2.39%
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		4.40%4.50%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBDO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for MYCF.

MYCF has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for IBDO.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for MYCF and 0.10% for IBDO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCF и IBDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор