PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWS.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXWS.L с IGDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXWS.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds from Invesco - MXWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while IGDA.L tracks the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MXWS.L returned 17.75%/yr vs 18.37%/yr for IGDA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MXWS.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.

Доходность

Сравнение доходности MXWS.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXWS.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXWS.L показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у IGDA.L с доходностью 16.03%.

MXWS.L

1 день
0.04%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.37%
1 год
27.42%
3 года*
17.75%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.18%

IGDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
7.78%
С начала года
16.03%
6 месяцев
15.65%
1 год
36.74%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXWS.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
MXWS.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		10.17%12.63%21.11%17.73%-0.74%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		15.51%10.28%20.00%23.23%-5.03%

Correlation

The correlation between MXWS.L and IGDA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.81

The correlation between MXWS.L and IGDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXWS.L и IGDA.L

Секторы
MXWS.L
IGDA.L

Технологии

28.3%
41.4%

Финансовые услуги

15.7%
2.1%

Промышленность

11.4%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
9.4%

Здравоохранение

8.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.7%

Энергетика

4.2%
3.6%

Сырьевые материалы

3.3%
4.7%

Коммунальные услуги

2.7%
0.3%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Технологии

MXWS.L
28.3%
IGDA.L
41.4%

Финансовые услуги

MXWS.L
15.7%
IGDA.L
2.1%

Промышленность

MXWS.L
11.4%
IGDA.L
10.8%

Потребительский циклический сектор

MXWS.L
9.3%
IGDA.L
10.8%

Коммуникационные услуги

MXWS.L
9.3%
IGDA.L
9.4%

Здравоохранение

MXWS.L
8.8%
IGDA.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

MXWS.L
5.2%
IGDA.L
4.7%

Энергетика

MXWS.L
4.2%
IGDA.L
3.6%

Сырьевые материалы

MXWS.L
3.3%
IGDA.L
4.7%

Коммунальные услуги

MXWS.L
2.7%
IGDA.L
0.3%

Недвижимость

MXWS.L
1.9%
IGDA.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с MXWS.L:
MXWS.L с MXWO.LMXWS.L с FWRGMXWS.L с SWDA.LMXWS.L с VTMXWS.L с TSWE.ASMXWS.L с VUAA.LMXWS.L с IWDA.L
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с ISWD.LIGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с ISDW.LIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с VOO

Доходность на риск

MXWS.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWS.L
Ранг доходности на риск MXWS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWS.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWS.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.68

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.61

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

5.08

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

18.17

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWS.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWS.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWS.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWS.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.92

+0.08

Просадки

Сравнение просадок MXWS.L и IGDA.L

Максимальная просадка MXWS.L за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWS.L и IGDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXWS.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-22.43%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.20%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-22.43%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.43%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.93%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.02%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWS.L и IGDA.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) составляет 2.51%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что MXWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXWS.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

4.57%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

10.31%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

13.67%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

17.32%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

17.32%

-1.87%

Сравнение комиссий MXWS.L и IGDA.L

MXWS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWS.L и IGDA.L

Ни MXWS.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MXWS.L and IGDA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXWS.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXWS.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

MXWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.19% for MXWS.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXWS.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор