PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWS.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXWS.L с FWRG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXWS.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds from Invesco - MXWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while FWRG.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MXWS.L returned 27.42% vs 31.35% for FWRG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MXWS.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.

Доходность

Сравнение доходности MXWS.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXWS.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXWS.L показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 12.38%.

MXWS.L

1 день
0.04%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.37%
1 год
27.42%
3 года*
17.75%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.18%

FWRG.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.33%
С начала года
12.38%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXWS.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
MXWS.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		10.17%12.63%21.11%8.16%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.37%5.73%22.20%7.05%

Correlation

The correlation between MXWS.L and FWRG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between MXWS.L and FWRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXWS.L и FWRG.L

Секторы
MXWS.L
FWRG.L

Технологии

28.3%
29.1%

Финансовые услуги

15.7%
16.4%

Промышленность

11.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
8.9%

Здравоохранение

8.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.0%

Энергетика

4.2%
4.3%

Сырьевые материалы

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

MXWS.L
28.3%
FWRG.L
29.1%

Финансовые услуги

MXWS.L
15.7%
FWRG.L
16.4%

Промышленность

MXWS.L
11.4%
FWRG.L
11.0%

Потребительский циклический сектор

MXWS.L
9.3%
FWRG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

MXWS.L
9.3%
FWRG.L
8.9%

Здравоохранение

MXWS.L
8.8%
FWRG.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

MXWS.L
5.2%
FWRG.L
5.0%

Энергетика

MXWS.L
4.2%
FWRG.L
4.3%

Сырьевые материалы

MXWS.L
3.3%
FWRG.L
3.9%

Коммунальные услуги

MXWS.L
2.7%
FWRG.L
2.6%

Недвижимость

MXWS.L
1.9%
FWRG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MXWS.L:
MXWS.L с MXWO.LMXWS.L с FWRGMXWS.L с SWDA.LMXWS.L с VTMXWS.L с TSWE.ASMXWS.L с VUAA.LMXWS.L с IWDA.L
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ACWIFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с JGGI.L

Доходность на риск

MXWS.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWS.L
Ранг доходности на риск MXWS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWS.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWS.LFWRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.45

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.23

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

4.66

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

12.25

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWS.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWS.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWS.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWS.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.45

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.10

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MXWS.L и FWRG.L

Максимальная просадка MXWS.L за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWS.L и FWRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXWS.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-22.64%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.70%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.12%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-4.29%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.55%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWS.L и FWRG.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) составляет 2.51%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что MXWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXWS.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.57%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

9.19%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

12.72%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

14.76%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

14.76%

+0.69%

Сравнение комиссий MXWS.L и FWRG.L

MXWS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWS.L и FWRG.L

Ни MXWS.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MXWS.L and FWRG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for MXWS.L.

MXWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for MXWS.L and 0.15% for FWRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXWS.L и FWRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор