PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWS.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXWS.L с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXWS.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both Global Equities funds from Invesco - MXWS.L tracks the MSCI ACWI NR USD while FWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MXWS.L returned 27.42% vs 30.18% for FWRA.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MXWS.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности MXWS.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXWS.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXWS.L показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 12.15%.

MXWS.L

1 день
0.04%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.37%
1 год
27.42%
3 года*
17.75%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.18%

FWRA.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.15%
6 месяцев
12.33%
1 год
30.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXWS.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
MXWS.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		10.17%12.63%21.11%8.16%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		12.04%13.65%20.13%8.18%

Correlation

The correlation between MXWS.L and FWRA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.88

The correlation between MXWS.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXWS.L и FWRA.L

Секторы
MXWS.L
FWRA.L

Технологии

28.3%
29.1%

Финансовые услуги

15.7%
16.4%

Промышленность

11.4%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
8.9%

Здравоохранение

8.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.0%

Энергетика

4.2%
4.3%

Сырьевые материалы

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

MXWS.L
28.3%
FWRA.L
29.1%

Финансовые услуги

MXWS.L
15.7%
FWRA.L
16.4%

Промышленность

MXWS.L
11.4%
FWRA.L
11.0%

Потребительский циклический сектор

MXWS.L
9.3%
FWRA.L
9.4%

Коммуникационные услуги

MXWS.L
9.3%
FWRA.L
8.9%

Здравоохранение

MXWS.L
8.8%
FWRA.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

MXWS.L
5.2%
FWRA.L
5.0%

Энергетика

MXWS.L
4.2%
FWRA.L
4.3%

Сырьевые материалы

MXWS.L
3.3%
FWRA.L
3.9%

Коммунальные услуги

MXWS.L
2.7%
FWRA.L
2.6%

Недвижимость

MXWS.L
1.9%
FWRA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с MXWS.L:
MXWS.L с MXWO.LMXWS.L с FWRGMXWS.L с SWDA.LMXWS.L с VTMXWS.L с TSWE.ASMXWS.L с VUAA.LMXWS.L с IWDA.L
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

MXWS.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWS.L
Ранг доходности на риск MXWS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWS.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWS.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.54

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.52

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

4.33

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

16.50

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWS.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWS.L на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWS.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWS.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.44

-0.44

Просадки

Сравнение просадок MXWS.L и FWRA.L

Максимальная просадка MXWS.L за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWS.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXWS.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-17.86%

-6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.91%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.38%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.09%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.82%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWS.L и FWRA.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) составляет 2.51%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что MXWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXWS.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.67%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

9.28%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

11.79%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

12.93%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

12.93%

+2.52%

Сравнение комиссий MXWS.L и FWRA.L

MXWS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWS.L и FWRA.L

Ни MXWS.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MXWS.L and FWRA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for MXWS.L.

MXWS.L tracks MSCI ACWI NR USD, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for MXWS.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXWS.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор