PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXRLX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXRLX с JRLVX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

MXRLX (Great-West Lifetime 2045 Fund) and JRLVX (John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, MXRLX returned 9.42%/yr vs 11.19%/yr for JRLVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MXRLX charges 0.57%/yr vs 0.01%/yr for JRLVX.

Доходность

Сравнение доходности MXRLX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXRLX показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции MXRLX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 9.42% против 11.19% соответственно.

MXRLX

1 день
0.24%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
9.06%
С начала года
9.79%
1 год
17.41%
3 года*
14.53%
5 лет*
7.27%
10 лет*
9.42%

JRLVX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
10.24%
С начала года
10.98%
1 год
20.72%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXRLX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXRLX
Great-West Lifetime 2045 Fund		9.79%16.52%10.39%16.96%-16.86%16.12%13.50%25.56%-12.99%20.69%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		10.98%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%

Correlation

The correlation between MXRLX and JRLVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г.

0.86

The correlation between MXRLX and JRLVX shifts across timeframes, from 0.83 (10 years) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2045 Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с MXRLX:
MXRLX с FRKMXMXRLX с FFSZXMXRLX с FFGZXMXRLX с MXCPXMXRLX с MXISXMXRLX с FCTKXMXRLX с FIKFX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с PLTHXJRLVX с LTINXJRLVX с JCCIXJRLVX с FSXAXJRLVX с PTDIXJRLVX с PHTYXJRLVX с LTTIX

Доходность на риск

MXRLX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXRLX
Ранг доходности на риск MXRLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXRLX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXRLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXRLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXRLX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXRLX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXRLXJRLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.78

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.46

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.52

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

10.81

-2.23

MXRLX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXRLX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXRLX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXRLX и JRLVX

Максимальная просадка MXRLX за все время составила -40.66%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXRLX и JRLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXRLXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-32.53%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.50%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-15.27%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-25.64%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.95%

-32.53%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.20%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-4.54%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.98%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MXRLX и JRLVX

Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2045 Fund (MXRLX) составляет 4.43%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что MXRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXRLXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.07%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

10.05%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

12.07%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

14.91%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

15.94%

+0.16%

Сравнение комиссий MXRLX и JRLVX

MXRLX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXRLX и JRLVX

Дивидендная доходность MXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности JRLVX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.20%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%
MXRLX
Great-West Lifetime 2045 Fund		4.20%4.61%6.48%4.42%9.59%10.39%5.64%10.54%11.75%3.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MXRLX and JRLVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JRLVX has higher volatility (5.07%) compared to MXRLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, MXRLX dropped -40.66% vs JRLVX's -32.53%.

JRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXRLX и JRLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор