Сравнение MXMTX с RFIMX
MXMTX (Great-West Small Cap Growth Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MXMTX returned 4.40%/yr vs 3.59%/yr for RFIMX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MXMTX charges 1.19%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.
Доходность
Сравнение доходности MXMTX и RFIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXMTX показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 16.96%.
MXMTX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 13.11%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 11.24%
- Всё время*
- 10.91%
RFIMX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 16.96%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам MXMTX и RFIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMTX Great-West Small Cap Growth Fund | 13.11% | 7.79% | 10.40% | 15.76% | -35.11% | 30.78% | 36.77% | 27.26% | -0.80% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 16.96% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
Correlation
The correlation between MXMTX and RFIMX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between MXMTX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXMTX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск
MXMTX
RFIMX
Сравнение MXMTX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Small Cap Growth Fund (MXMTX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXMTX | RFIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.48 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 6.74 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXMTX и RFIMX
Максимальная просадка MXMTX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMTX и RFIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXMTX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -99.41% | +56.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -9.11% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | -99.41% | +71.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.29% | -99.41% | +59.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -99.12% | +93.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -30.41% | +17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.35% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMTX и RFIMX
Текущая волатильность для Great-West Small Cap Growth Fund (MXMTX) составляет 5.24%, в то время как у Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что MXMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXMTX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.69% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 14.95% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 19.78% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 5,376.38% | -5,351.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.32% | 4,368.95% | -4,342.63% |
Сравнение комиссий MXMTX и RFIMX
MXMTX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RFIMX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMTX и RFIMX
Дивидендная доходность MXMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности RFIMX в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMTX Great-West Small Cap Growth Fund | 4.30% | 4.87% | 7.32% | 0.03% | 4.15% | 19.92% | 10.56% | 4.15% | 25.89% | 4.71% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.13% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXMTX and RFIMX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFIMX has higher volatility (6.69%) compared to MXMTX (5.24%). In terms of maximum drawdown, MXMTX dropped -42.71% vs RFIMX's -99.41%.
RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXMTX и RFIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор