- ISIN
- US39137G7447
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 10 сент. 2015 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXMTX
Great-West Small Cap Growth Fund (MXMTX) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции MXMTX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXMTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,240.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Small Cap Growth Fund (MXMTX) показал доход в 13.11% с начала года и 22.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXMTX составила 11.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Great-West Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 13.11%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 11.24%
- Всё время*
- 10.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность MXMTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +20.3%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -23.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MXMTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 дек. 2018 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший день был 28 дек. 2018 г. с доходностью -19.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.56% | 1.08% | -6.34% | 10.77% | 4.82% | 6.98% | -5.30% | 13.11% | |||||
| 2025 | 5.66% | -12.22% | -4.98% | -0.96% | 7.45% | 4.82% | 1.34% | 4.07% | 0.87% | 2.28% | 1.52% | -0.73% | 7.79% |
| 2024 | 0.78% | 5.49% | 1.83% | -6.82% | 4.23% | 0.83% | 4.40% | 0.09% | -0.39% | -0.70% | 7.36% | -6.15% | 10.40% |
| 2023 | 9.78% | -0.10% | -2.66% | -1.37% | -0.43% | 6.86% | 3.61% | -3.78% | -6.82% | -7.78% | 9.02% | 10.63% | 15.76% |
| 2022 | -23.34% | -0.18% | 0.73% | -10.82% | -2.04% | -5.62% | 9.70% | -2.41% | -8.18% | 7.33% | 0.87% | -4.07% | -35.11% |
| 2021 | 2.09% | 5.04% | -0.63% | 4.76% | -2.40% | 3.08% | -1.59% | 2.16% | -4.25% | 5.29% | -4.47% | 20.27% | 30.78% |
Метрики бенчмарка
Great-West Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of -1.92%, beta of 1.09, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 122.64% of S&P 500 Index downside but only 109.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.55, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.92%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 109.91%
- Участие в снижении
- 122.64%
Комиссия
Комиссия MXMTX составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXMTX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Small Cap Growth Fund (MXMTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXMTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.01 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 8.68 | -2.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.78 | $0.00 | $0.37 | $2.84 | $1.42 | $0.45 | $2.31 | $0.55 |
Дивидендный доход | 4.30% | 4.87% | 7.32% | 0.03% | 4.15% | 19.92% | 10.56% | 4.15% | 25.89% | 4.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $2.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 42.71%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 105 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West Small Cap Growth Fund составляет 5.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.71%март 2020 г. | 26d | 5mo 2d | 5mo 28dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-40.29%июнь 2022 г. | 5mo 13d | 3y 11mo | 4y 4moянв. 2022 г. - май 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-28.31%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 1y 21d | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.52%февр. 2016 г. | 1mo 7d | 3mo 27d | 5mo 4dянв. 2016 г. - июнь 2016 г. | — |
-11.02%дек. 2021 г. | 22d | 28d | 1mo 20dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| MXMTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.71% | -56.78% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -9.10% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.89% | -18.90% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.29% | -25.43% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -33.92% | -8.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -2.19% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -10.70% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.10% | +1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXMTX
Добавьте Great-West Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXMTX