PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXIHX с MXGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXIHX с MXGMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXIHX (Great-West Inflation-Protected Securities Fund) and MXGMX (Great-West U.S. Government Securities Fund) are both mutual funds - MXIHX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Great-West Funds, while MXGMX is a Government Bonds fund managed by Great-West Funds. Over the past 5 years, MXIHX returned 1.74%/yr vs -0.33%/yr for MXGMX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXIHX charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for MXGMX.

Доходность

Сравнение доходности MXIHX и MXGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Inflation-Protected Securities Fund (MXIHX) и Great-West U.S. Government Securities Fund (MXGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXIHX показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у MXGMX с доходностью 0.09%.

MXIHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.51%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.74%
10 лет*
—

MXGMX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.17%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXIHX и MXGMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXIHX
Great-West Inflation-Protected Securities Fund		1.20%6.75%2.80%4.76%-8.95%4.96%7.36%6.35%-1.22%
MXGMX
Great-West U.S. Government Securities Fund		0.09%6.60%0.75%4.44%-12.09%-2.15%5.87%6.12%0.55%

Correlation

The correlation between MXIHX and MXGMX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2018 г.

0.72

The correlation between MXIHX and MXGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Inflation-Protected Securities Fund

Great-West U.S. Government Securities Fund

Часто сравнивают с MXIHX:
MXIHX с MXLMXMXIHX с EIRRXMXIHX с IBRIXMXIHX с EARRXMXIHX с RRPAXMXIHX с FSPWXMXIHX с DFAAX
Часто сравнивают с MXGMX:
MXGMX с MXLMXMXGMX с FEUGXMXGMX с FUAMXMXGMX с DFFGXMXGMX с PRGMXMXGMX с FNBGXMXGMX с FUMBX

Доходность на риск

MXIHX vs. MXGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXIHX
Ранг доходности на риск MXIHX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIHX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIHX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIHX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIHX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MXGMX
Ранг доходности на риск MXGMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXGMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXGMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXGMX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXGMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXGMX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXIHX c MXGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Inflation-Protected Securities Fund (MXIHX) и Great-West U.S. Government Securities Fund (MXGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIHXMXGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.08

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.62

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.35

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

4.09

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXIHX vs. MXGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXIHX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа MXGMX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXIHX и MXGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIHXMXGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.08

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.06

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.07

+0.56

Просадки

Сравнение просадок MXIHX и MXGMX

Максимальная просадка MXIHX за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки MXGMX в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIHX и MXGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXIHXMXGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-18.63%

+7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-3.09%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.86%

-6.67%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.51%

-17.09%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-4.53%

+4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-5.32%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.00%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MXIHX и MXGMX

Текущая волатильность для Great-West Inflation-Protected Securities Fund (MXIHX) составляет 0.88%, в то время как у Great-West U.S. Government Securities Fund (MXGMX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что MXIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXIHXMXGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.31%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.64%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

3.88%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

5.89%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

4.63%

-0.26%

Сравнение комиссий MXIHX и MXGMX

MXIHX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MXGMX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXIHX и MXGMX

Дивидендная доходность MXIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности MXGMX в 2.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXGMX
Great-West U.S. Government Securities Fund		2.67%2.67%2.73%2.37%1.48%2.21%0.94%1.53%1.88%0.90%
MXIHX
Great-West Inflation-Protected Securities Fund		3.57%3.61%3.60%4.22%8.49%3.05%2.01%1.51%4.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXIHX and MXGMX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXGMX has higher volatility (1.31%) compared to MXIHX (0.88%). In terms of maximum drawdown, MXIHX dropped -11.51% vs MXGMX's -18.63%.

MXIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXIHX и MXGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор